Riflessioni opzioni eurostoxx per il 2015

[Cagalli Tiziano]

Senza contare che andrebbe ancora approfondito per bene il tema eMaker che usa prezzi non coerenti (ad es. prova ad usare i prezzi di mercato dove li hai e l'eMaker altrove e a volte troverai una superficie addirittura arbitraggiabile oltre ad avere chiaramente valori incorretti per le varie greche).

Questo punto lo riprendo volentieri:

eMaker = engine Maker.

A valore corretto di volatilità ti restituisce il valore corretto di prezzo, pertanto va impostata la volatilità su tutto lo skew ed avrai risultati coerenti.

Come scrivevo l'evoluzione è quella di mettere a disposizione una banca dati di curve di volatilità, a 1gg, 2gg, 3gg, 1 mese, 2 mesi,..ecc.