Rovigo 19 dicembre 2014

[Fab]

Bene,

forte anche delle recenti indicazioni di Tiziano, provo umilmente a procedere ad alta voce così potrete indicarmi dove sbaglio. INDICO IN GRASSETTO I QUESITI PER GLI ESPERTI.

ho provato ad analizzare su TIMEFRAME (quindi) WEEKLY la watchlist in allegato e vedo che lo stoxx si trova nelle condizioni per impostare una strategia LATERALE su scadenza breve (febbraio) nell'intorno del mese (per questo DEVO usare timeframe WEEKLY).


Gli strike potrebbero essere (LAST A 3140):
CALL: +3300 / -3200
PUT: +2950 / -3050


la strategia di mercato mi indica un max gain tra 3100 e 3175: bene!


I dpd sono coerenti sebbene leggermente più forti lato call : la salita sarà quindi rallentata dai 3200, bene.


La volatilità storica è piuttosto alta mentre la volatilità implicita è:

1. put 27 > call 25 ma molto vicine su gennaio
2. negli ultimi giorni è molto salita la volatilità call: ergo POSSIBILE RIALZO (c'è una contraddizione con i DPD che mi indicano una forte resistenza dai 3200? Come la spiego?)

Il VSTOOX appare molto incerto su gennaio ma poi in possibile discesa da febbraio/marzo: CONFERMA POSSIBILE RIALZO.


I prezzi appaiono in linea con il mercato: niente grandi affari o forse addirittura un po' sottopesati come diceva Tiziano (manca il dato degli ultimi giorni su diamo i numeri: forse la storica è scesa più dell'implicita però)


Guardo il grafico WEEKLY e qui sorgono alcuni dubbi:

1. il close (o una SMA a 4 periodi) è sotto l'INTERCETTA (l'ho messa a 7 periodi come la LR del bobao, nel PDF era indicata a 10 GIORNI, che fare?) e quindi il trend sembra SHORT ma...
2. ho dato un'occhiata anche al bobao che indica invece una possibile ripartenza LONG
   
   A chi credere? Ho sbagliato a incrociare i 2 indicatori?

Se guardo però il grafico DAILY sembrerebbe che sia in possibile partenza un trend LONG che potrebbe anche rivelarsi interessante. A questo aggiungo che intimamente penso che a ridosso del discorso di Draghi ci potrebbe essere un bello strappo al rialzo.
Ha senso allora provare a mettersi a mkt con un po' di delta o è meglio aspettare il post Draghi come detto in precedenti post?

Una possibile strategia potrebbe allora essere quella di:
1. iniziare ad impostare un condor OTM: su febbraio o marzo? essendo OTM dovrei farlo su febbraio ma se poi rimango a delta positivo sarebbe meglio marzo...
2. partire subito con un bull spread + la call 3300 (comprare costa poco)
3. aspettare e vedere se parte un forte trend rialzista o se a 3200 torna indietro come parrebbe oggi

Ha senso partire con una strategia anche se non si è ancora convinti del trend (laterale o rialzista)? Se invece aspettassi la conferma sul weekly, non rischio di perdere tutti i trend sotto il mese e più?

Inoltre, quando Tiziano scrive: "montare gli strike sull'indicatore daily" a cosa si riferisce? Significa inoltre che la strategia va montata in giorni (quanti?) e non in ore (8/10max)?

Infine, se invece pensassimo ad una strategia a 2/3 settimane max, immagino dovremmo usare:
1. watchlist daily, trasformando quindi il bee escursione da weekly (4/52) a daily (28/365)
2. grafico daily e hourly
corretto?

Ringrazio come sempre chi avrà voglia di commentare e di illuminarmi. bye bye