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Discussione: Ftse mib
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23-06-15, 11:15 #11Senior Member
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Divergenza in skew
Quello che noto di strano nel nostro indice è che la volatilità delle Call ITM è in smile, cosa che non dovrebbe mai succedere.
Alzare la vola ITM ai livelli OTM significa che il MM si fa pagare il rischio di movimento, ma che non sa da che parte avverrà.
Allego immagine della divergenza dello SKEW,.... in rosso dove dovrebbe essere.....se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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