Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
volatilità delle Call ITM è in smile, cosa che non dovrebbe mai succedere.
ricordo vagamente che tanto tempo fa avevi spiegato che non deve essere in smile per evitare un qualche tipo di arbitraggio, se non erro, ma non ritrovo più quella spiegazione... se ti andasse di rispiegarlo quando trovi un po' di tempo...