Originariamente Scritto da
the learner
Per come e' costruito, quello altro non e' che un MonteCarlo VaR ad un livello di confidenza associato al numero di deviazioni standard impostate. Dal momento che l'utente sa che il VaR non e' il "max rischio" io credo sia meno ambiguo.
Cosi', se ad esempio le variazioni del sottostante fossero normalmente distribuite, il trader sa che c'e' piu' del 15% di probabilita' che la mia perdita sia maggiore di quel "max rischio" che leggo li'. Probabilita' destinata ad aumentare se si inizia (giustamente) ad assumere che la distribuzione non e' normale.