Risk Free

[Dimitry30]

Salve, sono nuovo, desideravo porre alcune domande sul porre a risk free combinazioni come long straddle o long strangle e sell strangle.

Poniamo che il long strangle mi vada in profit in movimento up sopra la call comprata, per porre a risk free dovrei aprire sullo spot/sottostante una posizione short no???
Deve essere con la stessa size complessiva dello strangle?

Quando più o meno aprirla? A che livello di profit?

Il profilo di profit come varia nei due sensi, up e down?

Se è un long straddle cosa cambia?

infine il caso della sell strangle, come si mette a risk free sempre agendo sullo spot?

Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Salve, sono nuovo, desideravo porre alcune domande sul porre a risk free combinazioni come long straddle o long strangle e sell strangle.

Poniamo che il long strangle mi vada in profit in movimento up sopra la call comprata, per porre a risk free dovrei aprire sullo spot/sottostante una posizione short no???
Deve essere con la stessa size complessiva dello strangle?

Quando più o meno aprirla? A che livello di profit?

Il profilo di profit come varia nei due sensi, up e down?

Se è un long straddle cosa cambia?

infine il caso della sell strangle, come si mette a risk free sempre agendo sullo spot?

Grazie.

Ciao e grazie a te.
Hai dei concetti sbagliati:

una posizione può essere messa a Delta zero correggendola spesso in base al suo delta. Tu vuoi correggere una straddle con 1 future non tenendo presente che le due figure hanno delta e gamma (solo lo straddle) diversi,

poi, ma credo sia un typo scrivi risk free che vuol dire senza rischio. Quindi la prima regola regola della borsa va a ramengo: se non rischi perchè dovresti guadagnare? Chi è la tua controparte che ti da soldi per nulla in cambio?

Non ci sono scorciatoie, si studia si prova e si cerca di sbagliare il meno possibile.
Se ci fosse quello che tu pensi, lo saprebbe il mondo intero e allora chi si metterebbe ad andare in fonderia, nei campi, a fare il muratore, ec?
Quello che invece puoi constatare che i trader senza tecnica perdono costantemente...

[Dimitry30]

ho visto che uno faceva così, lo straddle vi era già andato in profit oltre la call, e lui sullo spot apriva uno short. In quel momento diceva che era risk free perchè il profilo totale spot+straddle fino a scadenza oscillava ma sempre in profit, anche di poco, poi chiudeva tutto, spot e straddle alla scadenza.

[Cagalli Tiziano]

ho visto che uno faceva così, lo straddle vi era già andato in profit oltre la call, e lui sullo spot apriva uno short. In quel momento diceva che era risk free perchè il profilo totale spot+straddle fino a scadenza oscillava ma sempre in profit, anche di poco, poi chiudeva tutto, spot e straddle alla scadenza.

Allora se lo hai visto, meglio che chiedi a lui no?

Comunque lo spot:

short è equivalente a (-call+put) se hai una straddle short significa (-put -call) = -2calls

long è equivalente a (+call-put) se hai una straddle long significa (+put +call) = +2calls


Quindi risk free non ne vedo, anzi aumenti il peso delle Calls

[Dimitry30]

Allora se lo hai visto, meglio che chiedi a lui no?

Comunque lo spot:

short è equivalente a (-call+put) se hai una straddle short significa (-put -call) = -2calls

long è equivalente a (+call-put) se hai una straddle long significa (+put +call) = +2calls


Quindi risk free non ne vedo, anzi aumenti il peso delle Calls

Eh ma lui non te dice perchè poi deve vendere corsi.

Vabè cmq io vengo dal forex e nel forex esiste qualcosa di simile, cioè mettere lo stop loss a brekeven per cui se il prezzo poi ritorna si rischia zero, oppure si può freezzare anche una parte del profitto, con stop loss sopra il set up, che diventa così sicuro.

Altra domanda, sulle opzioni vedo poche cose in giro sul money management, mentre nel forex c'è una tonnellata di roba sul MM, di vari autori.

Sul forex io rischio tra lo 0,5% massimo 1,5% dell'equity, ad operazione, sulle opzioni come funziona?
Così ad "istinto" mi verrebbe allo stesso modo di modellare la size sul prezzo totale della straddle/strangle comprata in modo che il premio pagato sia allo stesso modo lo 0,5%-1,5%.

Vedo alcuni autori come XXXXXX che sto seguendo per il suo modello statistico sul DAX con i long strangle, (ma io sui futures FX del CME) che dice di rischiare il 30% ?????????? .


cmq l'autore XXXXXX non è lo stesso di cui sopra, sono due diversi, il secondo (quello che opera sul DAX) non usa tecniche di risk free.

[Francario Massimiliano]

Eh ma lui non te dice perchè poi deve vendere corsi.

Vabè cmq io vengo dal forex e nel forex esiste qualcosa di simile, cioè mettere lo stop loss a brekeven per cui se il prezzo poi ritorna si rischia zero, oppure si può freezzare anche una parte del profitto, con stop loss sopra il set up, che diventa così sicuro.

Altra domanda, sulle opzioni vedo poche cose in giro sul money management, mentre nel forex c'è una tonnellata di roba sul MM, di vari autori.

Sul forex io rischio tra lo 0,5% massimo 1,5% dell'equity, ad operazione, sulle opzioni come funziona?
Così ad "istinto" mi verrebbe allo stesso modo di modellare la size sul prezzo totale della straddle/strangle comprata in modo che il premio pagato sia allo stesso modo lo 0,5%-1,5%.

Vedo alcuni autori come XXXXXX che sto seguendo per il suo modello statistico sul DAX con i long strangle, (ma io sui futures FX del CME) che dice di rischiare il 30% ??????????

Se parli di Stop-Loss vuol dire che non è Risk-Free.
Sulle opzioni è tutt'altra cosa, per cui ti suggerisco di prenderti un corso.

Grazie

Cordiali saluti
Max Francario