Risk Free

[Dimitry30]

Allora se lo hai visto, meglio che chiedi a lui no?

Comunque lo spot:

short è equivalente a (-call+put) se hai una straddle short significa (-put -call) = -2calls

long è equivalente a (+call-put) se hai una straddle long significa (+put +call) = +2calls


Quindi risk free non ne vedo, anzi aumenti il peso delle Calls

Eh ma lui non te dice perchè poi deve vendere corsi.

Vabè cmq io vengo dal forex e nel forex esiste qualcosa di simile, cioè mettere lo stop loss a brekeven per cui se il prezzo poi ritorna si rischia zero, oppure si può freezzare anche una parte del profitto, con stop loss sopra il set up, che diventa così sicuro.

Altra domanda, sulle opzioni vedo poche cose in giro sul money management, mentre nel forex c'è una tonnellata di roba sul MM, di vari autori.

Sul forex io rischio tra lo 0,5% massimo 1,5% dell'equity, ad operazione, sulle opzioni come funziona?
Così ad "istinto" mi verrebbe allo stesso modo di modellare la size sul prezzo totale della straddle/strangle comprata in modo che il premio pagato sia allo stesso modo lo 0,5%-1,5%.

Vedo alcuni autori come XXXXXX che sto seguendo per il suo modello statistico sul DAX con i long strangle, (ma io sui futures FX del CME) che dice di rischiare il 30% ?????????? .


cmq l'autore XXXXXX non è lo stesso di cui sopra, sono due diversi, il secondo (quello che opera sul DAX) non usa tecniche di risk free.