Perdonatemi ero di fretta...
Mi spiego meglio.
Sul grafico numero 1, quello di sinistra, c'è un gap up che è attorno ai 25 punti e quindi intervengo comperando una put ATM supponendo che il gap venga chiuso....come in effetto succede un'ora dopo.

Sul grafico 2 c'è un gap down di 15 punti ed intervengo con il future long...ed ecco pure qui il gap si chiude dopo poco tempo.

Questa è la tecnica che uso nei gap.