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Discussione: SP500 a 1225
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07-03-11, 18:03 #1Senior Member
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SP500 a 1225
A giudicare dall' Average True Range, come lo vedete l'SP500 a 1225?
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07-03-11, 23:15 #2Senior Member
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Non con l'ATR comunque:
Originariamente Scritto da borsaric
A giudicare dall' Average True Range, come lo vedete l'SP500 a 1225?
sì, circa a 1200 e per fare il pignolo 1175!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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12-03-11, 15:12 #3Senior Member
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ciao tiziano
cosi', per curiosita', perche 1175 e in che tempi ?
grazie.
bruno.
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12-03-11, 19:05 #4Senior Member
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Per i tempi dipende da fattori che non sono misurabili e quindi si vede giorno per giorno...per il punto d'arrivo è un pò complicato comunque ci provo: Originariamente Scritto da bruno
La volatilità storica del titolo in questo momento è del 15%
Se io fossi lo Strategist di una grande banca venderei due premi con vola implicità leggermente superiore su un periodo in giorni pari a quello che calcolo per la storica ovvero circa 242 giorni.
Non trovando la combinazione mi sposto a mio vantaggio su quella più prossima e quindi sulla scadenza a 280 giorni. Tolgo 1/3 del premio che srà comunque il mio guadagno (questa è la regola) e mi rimangono a attorno ai 68 punti Call e 57 punti put = 125.
Quelli sono i punti che posso lasciare al mercato prima di intervenire a copertura.
Preparo pertanto la copertura a : 1300-125=1175
e lascio gli altri che si combattano senza intervenire. In pratica risparmio punti proprio per poter entrare in copertura il più lontano possibile...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-03-11, 20:51 #5Senior Member
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Vendo put a 89 e call a 74 circa strike 1175 scadenza gennaio 2012??
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13-03-11, 21:24 #6Senior Member
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Originariamente Scritto da Ismael
Vendo put a 89 e call a 74 circa strike 1175 scadenza gennaio 2012??
Se fossimo strategist di banche d'affari significherebbe che abbiamo le coperture in continuo...ma noi no!
Per cui possiamo solo usare i calcoli per capire dove si dirigerà in un down trend..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-03-11, 22:00 #7Senior Member
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Ok, dicevo supponendo di essere strategist...
Allora per farmi un idea dovrei osservare i nuovi OI a scadenze lontane (se conoscessi anche i prezzi di vendita sarebbe un informativa precisa) ...
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13-03-11, 22:24 #8Senior Member
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14-03-11, 09:25 #9Senior Member
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Originariamente Scritto da Ismael
E' proprio ciò che stiamo apportando su FiutoPro e che rilasceremo entro la settimana.
le vere opzioni, scremate da posizioni sintetiche o coperte, con i irspettivi prezzi di carico.
Io queste informazioni le ho su tutti i sottostanti in tempo reale ... e tra poco saranno a disposizione vostra...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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14-03-11, 09:29 #10Senior Member
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Originariamente Scritto da Ismael
Non avevo visto!!!!!!!
Allora le ipotesi sono tre:
1) o io ho le informazioni degli istituzionali
2) o gli istituzionali sono collegati al nostro forum
3)o le opzioni vanno gestite seguendo una unica regola e noi trader la dobbiamo sapere!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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