Grande nappo! Per me l'unica cosa veramente importante in un sistama di trading è il piano B. Se è efficace, potremmo entrare a mercato anche tirando una monetina ma alla lunga essere vincenti (conosco un fondo che fa HFT ma che "azzecca" solo il 47% dei segnali. Però guadagnano e non poco...).

Io farei così come piano B: se ho comprato una call con un premio di 100, mi tengo pronto a vendere 2 OTM che abbiamo un premio di 55 ad opzione. In questo modo se va giù le vendo immediatamente ed incasso 110: 100 per ripagare la call inizialmente comprata e 10 per comprare una DOTM.
A quel punto il problema si pone se il mercato torna sui suoi passi e va verso le vendute. A quel punto o si rolla oppure si entra in copertura sulla call venduta in sofferenza.