Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Grazie Bruno!
E' esatto quelo che scrivi però devi tenere presente che le strategie in opzioni sono dinamiche e vanno continuamente corrette.

Noi abbiamo due certezze ed è su queste che dobbiamo lavorare:

1) il sottostante sale e scende ogni giorno (delta/vega)
2) ogni giorno passato è passato (theta)
Ciao Tiziano

quindi lo scenario va controllato periodicamente e sulla base delle variazioni sulle prezzature dei MM vanno adottate le misure di compensazione/aggiustamento. Questa operatività puo' avere un senso o è sufficiente , a tuo modo di vedere, avere la visione costante dei DPD ? Non vorrei infatti che perdessimo tanto tempo sulle simulazioni quando abbiamo già la risposta a portata di mano
Ho provato a simulare sull'indice SPMIB ed effettivamente, a parte le variazioni sulle colonne delle posizioni sintetiche, i DPD sono abbastanza vicini ai prezzi obiettivo dei MM , almeno su luglio.

Quale è la vostra opinione ?

Grazie un affettuoso risaluto a tutti.

bruno