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Discussione: Delta Hedging di portafoglio
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25-06-11, 18:30 #2Junior Member
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Faccio un esempio concreto di situazione con allegati degli screen.
Il mio portafoglio ha:
Delta 1306,21
Gamma -6448,88
Theta 218,76
Vega -225,5
Rho -124,95
Per annullare il Delta scelgo come sottostante Generali. Che ha una size piccola e ci permette quindi di apportare modifiche di variazioni anche leggere. Inoltre sembra tendere al ribasso.
Prezzo Generali = 13,72 Delta 1%= 0,137
1306(delta portafoglio) /0,137 = 9533.
Quindi vendiamo 9533 azioni di Generali.
"Risultato Nello screen Protaf Dopo"
Naturalmente il mio presupposto short su Generali è puramente a titolo esemplificativo.
Spero che Tiziano o qualche altro veterano mi possano illuminare sulle modalità operative di cui scritto nel primo post. Espero che possa essere utile anche per altri utenti che come me vorrebbero imparare oltre all'operatività in opzioni come controllarle tramite portafoglio.
Un grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere.
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