Ciao! Nel tuo ragionamento però dai per scontato un forte movimento direzionale. Magari però i movimenti, anche se avvenissero in direzione a te favorevole, potrebbero essere troppo deboli per permettere alle opzioni comprate di andare in guadagno con conseguente perdita del premio sia sulle calls che sulle puts. Quindi bisogna riflettere su almeno 2 cose:

1) La percentuale di correttezza dei segnali

2) La forza del movimento del sottostante

E poi aggiungo anche la volatilità implicita: un suo crollo con un portafoglio di opzioni comprate non sarebbe salutare...