Discussione: Video & Report del 02/09/2011
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04-09-11, 12:24 #11
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Prendendo spunto da ciò che dice Tiziano nel video, che andiamo incontro ad un periodo di forte volatilità, sono andato a vedermi il vix. La scrivo per avere anche conferma se ciò che ho capito va nella direzione giusta oppure no.
La volatilità implicita espressa dalle put e call atm sett indica una maggior probabilità verso un aumento del vix, con un movimento compreso tra 30 e 40; il volatility smile dal 1/9 presenta una volatilità delle call settembre maggiore delle put e quindi indice di un possibile rialzo del vix, ottobre risulta nella normalità con le put sopra le call.
L'Open interest da strike 30 fino a 40 presenta praticamente solo colonne di call, per cui penso che alcune saranno coperte (30-32.5) altre no (35-40).
Da ciò deduco che il movimento sarà compreso tra 30 e 40, a dato soprattutto dall'intervento diretto con il sottostante (per coprirsi dalla volatilità del portafoglio) e quindi molto brusco. Di conseguenza sp500 ne subirà le conseguenze con repentini cambi di direzione.
Aggiungo che il rapporto vix/vxv che ultimamente stava scendendo verso 1, è ripreso a salire, seppure leggermente.
Domanda: quello che ho scritto è sensato?
Siamo ancora nel periodo del gamma basso?
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04-09-11, 12:46 #12
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04-09-11, 13:12 #13
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E' sensato ma non tiri le conclusioni: non ho controllato, ma da quello che scrivi sembra che il vix sia predisposto per una discesa e quindi l'S&P500 per una salita.
Periodo di Gamma Basso? Se la vola diminuisce in generale il gamma ATM si alza e quello OTM e ITM si abbassa.Ultima modifica di pidi10; 04-09-11 alle 13:16
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04-09-11, 13:46 #14
Grazie Pidi e bentornato in Italia ... che ha tanto bisogno di essere messa in riga.
(Le persone vivono anche di sogni ed i nostri giovani che cosa possono sognare oggi?
Di andare al Grande Fratello forse, perchè di aprirsi una propria attività non se ne parla e di andare in aziende ancora meno dato che la prima richiesta è quella di anni di esperienza.
Forza ragazzi e anche over ragazzi, impegnamoci a cambiare questo andazzo e vediamo di riuscire a tornare dalle ferie senza verificare che in qualsiasi parte del globo siamo stati ...li abbiamo trovato meglio organizzati che noi. chiusa parentesi)
Solo una precisazione: lo stage è durato, nelle due tappe, quasi due anni. L'ultima è del 2001 ed ero là il giorno dell'attacco alle Torri...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-09-11, 13:58 #15
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Forse non mi sono spiegato bene. Venerdì il vix ha chiuso a 33.92. Tulle indicazioni che ho portano ad un suo incremento (c'è un forte supporto di put e call a 30 e 32.5) che potrebbe arrivare fino a 40, ma non in modo lineare a ma con dei saliscendi, almeno per i prossimi 30 giorni.
Di converso la tendenza dell'sp500 dovrebbe essere ribassista, al massimo lateral-ribassista
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04-09-11, 14:02 #16
E' proprio così invece solo piccole precisazioni che nulla aggiungono al senso di ciò che ha scritto Pidi:
la scuderia l'ho fondata e non comperata (anzi l'ho poi venduta a BRNO quando mi sono aperto i miei uffici di trading) e si chiamava prima Fire Wake Competition con la quale abbiamo vinto campionati italiani del superturismo (C2) e poi attorno agli anni '90/'91 Vicenza Motori (a Motta di Costabissara, Vicenza) dove abbiamo aggiunto il settore Rally e costruzione prototipi.
E anche qui abbiamo diverse vittorie.
Prima avevamo anche partecipato alla costruzione di 2 esemplari di formula 1 con motori Lamborghini (Van del Pole e Larini i piloti) ..ma qui nemmeno la qualifica! Alla scuderia, il Modena Team, mancavano forse i miliardi di lire per fare la differenza.
Non era il mio navigatore ma un' altro pilota di gruppo B prioritario come me il cui padre lavorava come responsabile in uno dei reparti strategici degli investimenti opzionari. Io ho fatto solo da spettatore, nel senso che potevo guardare tutto e toccare nulla!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-09-11, 14:26 #17
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Grazie per il bentornato.
Come sai sono stato in Germania e anche se è vero che sembra che gli altri siano meglio organizzati di noi, sembra anche che se noi-popolo avessimo nella nostra cultura il 10% di rispetto degli altri e di sottomissione alla disciplina che hanno i tedeschi, saremmo i primi al mondo con le altre nostre capacità universalmente riconosciute.
Per l'impegno a cambiare l'andazzo io sono in prima fila, come sai.
Per le inesattezze nel mio racconto devo dire che mai i miti sono raccontati con l'esattezza dei cronisti.
Buon lavoro a te.
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04-09-11, 20:30 #18
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Mi sono iscritta da poco e questo è il primo video che ho visionato. Devo dire che l'ho trovato molto interessante, soprattutto le considerazioni finali sull'esigenza di impostare l'hedging su criteri più efficienti. Come detto nel video, è un problema che non emerge affatto quando ci si confronta con la teoria. Quindi, da studentessa di matematica finanziaria, abituata a confrontarmi solo con la "bella" teoria, vi ringrazio fin da ora per le delucidazioni e per i problemi che, spero, imparerò a pormi leggendo questo forum.
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04-09-11, 21:05 #19
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04-09-11, 21:21 #20