Ciao Tiziano, approfitto per farti una domanda:
E' corretto dire che call e put ATM hanno sempre delta=1
Call e put itm distanti fra loro 1000 punti hanno sempre delta=1,2
Call e put OTM distanti fra loro 1000 punti hanno sempre delta=0,8
Almeno fino a quando l'indice rimane fra gli strike delle due opzioni?
Questo mi servirebbe anche per la discussione sul coefficiente angolare m.
Ciao e grazie
camillo