Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
La regola del buon padre di famiglia, che si applica anche alla gestione di fondi, è quella di non avere più del 10% del capitale impegnato in una unica direzione di rischio.
Quindi emittente, sottostante, derivato, valuta, paese.

Le correlazioni dovrebbero esserci proprio perchè è un sistema, quello monetario, basato sulle correlazioni.
Ci sono sempre dei momenti particolari in cui un paese sgarra un pò e stampa un pò più di moneta...ma viene velocemente riallineato.
Quindi, se ho ben capito, ogni valuta non dovrebbe superare il 10% del portafoglio.
Una suddivisione del genere dovrebbe quindi poter garantire che il portafoglio rimanga invariato? Basta questo?
Grazie