Discussione: Strategy builder e chain opzioni
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14-01-12, 03:10 #9
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Grazie Tiziano, :-)
avevo letto la risposta di Denis e metto definitivamente una conferma al fatto che si debbano utilizzare i dati dello strategy builder.
Senza voler essere blasfemo, ciò che mi appare sulla chain (perlomeno dello stoxx) mi risulta fuorviante: ovvero a monte, le prime inferenze le faccio osservando la volatilità call-put dei vari strike della chain e poi decido se metterle nel basket, ma se questa è inversa a quella 'reale' (o più precisa) rappresentata dallo strategy, mi falsa il risultato...
come riportato oggi ad un certo punto sulla chain le atm gennaio avevano di VI call 27 e VI put 24, nello stesso momento sullo strategy erano invertite e così lo sono state tutto il giorno:piu' alta la VI delle call sulla chain, più alta la VI delle put sullo strategy. Poi lo stesso dovrebbe riflettersi su FSC, giusto?
PS. domanda filosofi-curiosa: se un calcolo è più leggero e l'altro più preciso..esiste un calcolo perfetto?