Ciao The Learner...

Sinceramente non so dirti quali siano le falle del tuo ragionamento, se ce ne sono, sicuramente i più esperti sapranno risponderti...

Però..qualche anno fa avevo dei video di un trader americano, che tra le varie operatività faceva anche gamma scalping come dici tu...
Però il "vantaggio" derivava dal fatto che faceva determinate analisi e sceglieva per questa operatività dei titoli molto volatili, quindi con movimenti grossi, e il miglior vantaggio derivava proprio dai gap in apertura, alcuni titoli americani gappano parecchio...
Quindi chiudendo in box la sera si eliminerebbe la possibilità di sfruttare i gap...
Non so se su un indice la cosa possa funzionare...si potrebbe testarlo per qualche giorno...