Capisco che metodi di calcolo differenti possono condurre a risultati diversi. Tali differenze, però, dovrebbero - a mio avviso - essere contenute all'interno di uno o due punti percentuali (al massimo!). Qui però, parliamo di una differenza più consistente.

E questo, da un punto di vista operativo, può creare qualche problema. Immagina che un trader, che non ha il tempo di stare tutto il giorno davanti alle quotazioni real time, decide di mettersi in acquisto, o in vendita, con un'opzione (call o put che sia) se il sottostante raggiunge un determinato livello. Calcola il prezzo che dovrà avere quell'opzione e piazza l'ordine nel book: delle due l'una, o avrà un eseguito, penalizzato da quella differenza di cui si diceva, oppure non verrà eseguito.