Citazione Originariamente Scritto da Smash Visualizza Messaggio
La domanda che mi pongo io invece è la seguente: con quale money management mettere in piedi strategie di questo tipo?

Se la filosofia dovrebbe essere quella di imitare gli istituzionali (nei limiti del possibile), forse bisognerebbe sapere anche qualcosa su come loro gestiscono le proprie risorse...
Posto il theta che è il parametro al quale punti devi avere il capitale per il margine imposto dal massimo rischio, tre rollate e poi la copertura in hedging.

Per chi inizia e vuole stare tranquillo, circa 10 volte il theta.
Per chi lo fa di mestire tipo istituzioni 1 volta il theta.
Per il trader bravo che ha già maturato due/tre anni di esperienza 4 volte il theta.