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Scusate se mi perdo in un bicchier d'acqua,
i prezzi delle atm sullo stoxx scadenza giugno credo che siano cosi' diversi perche' seguano il future giugno anziche' l'indice.
questo fino a quando avviene? anche le opzioni scadenza aprile sono coperte da tale future eppure alla fine si devono allineare allo stoxx. questo avviene gradualmente giorno dopo giorno come una sorta di decadenza temporale?
ho allegato immagine dove ho venduto una put atm coperta da put sintetica,
dove canno?
grazie, abbiate pazienza
no le opzioni seguono sempre l'indice.
In questo caso la differenza è dovuta ai 70 punti di dividendi.
Se ti sposti verso il basso di 70 punti vedi che il valore put e call è circa uguale