impostazione sottostante

[tom]

Se usassimo il prezzo del future sarebbe sbagliato in quanto il settlement lo fa sempre l'indice.
Allora impostiamo per default "usa indice".

Avviene però, nel caso di stacco dividendi, che le opzioni scontano già i punti di stacco mentre l'indice lo farà solo nel momento in cui fisicamente li staccherà.

Allora c'è una finestra apposita in cui si inseriscono questi valori di stacco ed il software in pratica toglie già i dividendi e così i calcoli sono giusti.

Nel caso in cui non si conoscono i dividendi e/o la data stacco, allora si può togliere l'impostazione di "usa indice" come riferimento ed il software userà il future.

Cosa che però è giusta per approssimazione e solo per il periodo di stacco, infatti se si usasse il future sempre, ci sarebbe un errore continuo dato dalla diferenza di valore tra indice e future ....... meno che nel periodo di stacco.

grazie mille Tiziano ma non trovo dove dici che occorre mettere per default "usa indice";cioè' non trovo dove e' il comando (ho trovato stock e future )
invece per calcoli giusti cosa intendi ,carissimo?cioe' il payoff giusto in che senso? rispetto al minifib o all'indice?
io non sono mai riuscito ad avere il payoff dell'hedging con minifib con l'indice;me lo calcolavo a mano
ora si può'?
grazie infinite