Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
Vista la giornata piovosa, mi rifugio nello studio delle opzioni e mentre studiavo un po' il dax mi è venuto da pensare: se metto in piedi un box dove le vendute sono extralunghe es. dic.2013 e le comprate sono front month? ho un bel payoff bello grassoccio, sono protetto qualora il mercato arrivasse ai BEP da opzioni che costano meno delle commissioni e che potrebbero essere rinnovate mese dopo mese, i margini non sono esagerati già per il fatto di vendere ITM incrociate.
Ho provato a mettere la strategia su Fiuto Beta, ma viene fuori uno scarabocchio per cui non la condivido.
Che ne pensate (io la metto tra gli strafalcioni a titolo preventivo )
Non è uno strafalcione!
Se l'idea è anche quella di rollare il segmento che va da uno strike all'altro delle due vendute, la copertura così effettuata va bene.
Non serve comunque andare troppo distanti perchè lo spread bid ask ti rende costoso il rolling ed anche il valore in più che percepisci su una Dicembre 2012 non dovrebbe essere tale da giustificare lo scotto degli spread.