Itforum 2012

[Alberto55]

Ciao a tutti.
Sono arrivato tardi allo stand Webank di ITFORUM 2012 e mi sono perduto una buona meta' dell'intervento di CAGALLI.
Mi sembra di aver capito..... che il nocciolo della strategia illustrata fosse quello di lucrare, in un orizzonte temporale strettissimo, la perdita di volatilita' implicita dei premi delle opzioni ATM in apertura di seduta, nel periodo in cui il mercato rallenta e si stabilizza (ovvero, intorno all'ora del "lunch"). E lo stesso nel pomeriggio all'apertura dei mercati USA.

C'e' qualcuno che era presente e che ricorda esattamente come si costruiva la strategia?
Grazie
Alberto

[chrisbasetta]

Ciao a tutti.
Sono arrivato tardi allo stand Webank di ITFORUM 2012 e mi sono perduto una buona meta' dell'intervento di CAGALLI.
Mi sembra di aver capito..... che il nocciolo della strategia illustrata fosse quello di lucrare, in un orizzonte temporale strettissimo, la perdita di volatilita' implicita dei premi delle opzioni ATM in apertura di seduta, nel periodo in cui il mercato rallenta e si stabilizza (ovvero, intorno all'ora del "lunch"). E lo stesso nel pomeriggio all'apertura dei mercati USA.

C'e' qualcuno che era presente e che ricorda esattamente come si costruiva la strategia?
Grazie
Alberto

Ciao... guarda qui:

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ategia-di-vega