Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
intendo sulle opzioni.

Per il resto ti rispondo con una domanda (anche se non si dovrebbe ...ma io e te ci conosciamo):

io li metto reali se tu mi dici per ogni giornata di BT che prezzo è quello giusto, ovvero quello delle 9,37 oppure delle 11,21 o meglio delle 11,22...ecc., ecc.,
poi mi dici anche a che prezzo saresti stato eseguito su uno spread del 20%.

Ma non dirmi che dovrei mettere il prezzo di chiusura perchè sarebbe un BT fasullo in quanto il titolo potrebbe aver fatto della strada e poi essere ritornato indietro e, se fossi stato in reale, quella strada fatta ti avrebbe fatto fare delle mosse.

Attendo...
Maestro non sono certo di aver capito la tua domanda... che sia anche il prosecco di ieri sera!? -
Da quel che presumo di aver imparato, tra prezzo reale e prezzo teorico la differenza può essere notevole: il market maker tira l'acqua sempre verso il suo mulino a scapire dei traders: modifica il prezzo come e quando vuole lui
Quindi eseguire dei trades in BT su prezzi non veritieri, può facilmente falsare l'esito finale dei risultati.
Ad esempio: uno crede di aver venduto una call, alle 10.30 di mattina sul titolo "acaso" e incassato 1000, ma in realtà il market maker glielo vende a 700
Secondo il mio punto di vista, quando si eseguono dei back test è fondamentale tenere sempre in considerazione, che i prezzi possono NON essere reali. Quindi applicare delle strategie più semplici possibili, dove questo effetto può essere meno determinante, al fine del risultato finale.
Esempio:
voglio applicare un credit spread ribassista fatto con sole call il tutto in back test, partendo dal 1 gennaio 2008, quando 3 medie mobili di diversa lunghezza sono una sotto all'altra, il tutto sul prezzo di chiusura daily.
Ora alla fine del BT, mi troverò dei credit spread, dove uno ha guadagnato 1260, un'altro ha perso 1100, un'altro ha guadagnato 1550, ecc...
Ora dato per certo che quei risultati che io leggo, possono non essere veri, io penso in questo modo: non considero l'ammontare dei guadagni e delle perdite conseguite, ma considero il fatto, che su 30 strategie messe in atto, 23 hanno chiuso in gain e 7 hanno chiuso in loss
a te la palla -