Ciao, i margini non aumentano in quanto raddoppiando il numero di contratti li boxo con il future quindi stai a zero come margini.

Il box lo porti a scadenza e guadagni.

Non avendo al momento possibilità di dati in tempo reali di future sul Mib e delle sue opzioni, uso fiuto con i dati in ritardo e il guadagno è il risultato finale ?!?
sicuramente c'e' un errore xchè sembra stranissimo guadagna cosi', vorrei capire dove è l'errore (nelle quotazioni ? )






Citazione Originariamente Scritto da pea Visualizza Messaggio
ciao
teoricamente quello che dici e' tutto corretto.
praticamente poi iniziano le difficolta' reali.
1) mediare lo strike in perdita. vuole dire raddoppiare il numero contratti, quindi aumentare i margini richiesti. forse meglio rollare stessa scadenza a strike successivi, o in casi estremi, a scadenze successive. la parola "mediare" per chi opera con i derivati penso sia vietata per legge...
2) coprire il lato perdente con i future. se si innesca oscillazione in quel range, si puo' prendere qualche stoploss che annulla il premio incassato.

Scusa se ho annotato questi appunti negativi, era solo per dare un po' di linfa vitale alla discussione in attesa di interventi piu' autorevoli. La cosa interessa anche me.
Sto' per chiudere definitivamente con il trading direzionale, e' questione di settimane, max qualche mese.