La correlazione di portafoglio

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

come al solito approfitto, anzi abuso della tua consueta disponibilità per sottoporti un quesito.

Sappiamo che la matrice di correlazione ci fa vedere l'incrocio tra 2 sottostanti.

la domanda è la seguente:

E' possibile con i dati a disposizione calcolare la correlazione esistente tra il future di un indice e un gruppo di titoli di cui si compone ?

Supponendo di avere investito lo stesso controvalore per ogni sottostante, mi interesserebbe conoscere con che correlazione si muove il delta cumulativo di portafoglio dei seguenti titoli rispetto al movimento del future FTSE MIB

i titoli sono :

ENI
ENEL
UNICREDITO
INTESA SAN PAOLO
GENERALI
FIAT INDUSTRIAL
TELECOM ITALIA

presumo che siano fortemente correlati in quanto essi stessi pesano sull'indice per oltre il 50% ma volendo calcolarne il valore esatto come si fà ?

grazie infinite

Apo

Figurati Apo, è un piacere!

La correlazione la facciamo solo a coppie, un titolo su di un secondo titolo. Non è possibile farla a gruppi.

Il problema lo risolvi come scrive giustamente fnet : "Hai provato moltiplicare la correlazione di ciascun titolo x relativo peso sulla indice. E poi sommi il tutto ?"