Fiuto Beta e Greche

[Limba]

Il delta della strategia è composto da:
Delta della posizione Put
+
Delta della posizione dello stock

Delta Put = -0.4013 * -1 * 500 = 200.65 €
Delta Stockk = 1 * 100 = 100 €

Delta della strategia = 200.65 + 100 = 300.65 €

Scusa la pignoleria, ma in Fiuto Beta il risultato è 339,6446. La differenza è irrilevante?
E per il Gamma (e possibilmente per il theta e il vega), che se non sbaglio, per la pozione dello stock ha valore zero, come è la formula del Gamma della strategia?