Stranezza in Fiuto Beta

[Sanarica]

Allego disegno di una strategia ( deltaneutrale, per questo fatta con quei valori strani di opzioni ) in cui manifestamente quanto si evince dal grafico ( massimo profitto e massima perdita ) non e' eguale a quanto segnato sulla tebella riepilogativa al fianco.
Poiche' inoltre il profilo a scadenza interseca la linea dello zero a circa 7400, non sono sicuro che fino a 7400 il payoff sia positivo.

Grazie per la risposta

[Andrea Cagalli]

Allego disegno di una strategia ( deltaneutrale, per questo fatta con quei valori strani di opzioni ) in cui manifestamente quanto si evince dal grafico ( massimo profitto e massima perdita ) non e' eguale a quanto segnato sulla tebella riepilogativa al fianco.
Poiche' inoltre il profilo a scadenza interseca la linea dello zero a circa 7400, non sono sicuro che fino a 7400 il payoff sia positivo.

Grazie per la risposta

Ciao,
la tua strategia è un "Calendar" in quanto incorpora opzioni su più scadenza. In questo caso Fiuto Beta calcola i valori cui fai riferimento in un intervallo ragionevole di prezzi all'intorno del prezzo attuale del sottostante, in base alla volatilità storica dello stesso. Questo perchè non si possono sapere in anticipo i prezzi delle opzioni dopo prima la scadenza.

Ciao Ciao