Discussione: Dpd
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04-05-13, 12:21 #2071
analisi volatilità
all'aumento della volatilità dei vari strike ed a scadenze maggiori (30,60 gg)si può dedurre che sono aumentati gli opern interest sui relativi strike e scadenze ?....
e che quindi si può impostare una strategia neutrale ribassista a 60 giorni?
Il tutto lo denoto dall'analisi su DIAMO I NUMERI del ftsemib osservand ole scadenze giugno e maggio
giusta interpretazione?
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04-05-13, 13:44 #2072
Dalla sola analisi di volatilità possiamo dire:
1) le opzioni sono care, in quanto esprimono una vola implicita superiore a quella storica
e, se sono care, significa che i giorni che ci attendono non sono tranquilli...non laterale e non salita lenta e continua
2) le Call hanno una implicita esattamente contraria alle Put per quando riguarda le scadenze. Le Call hanno "la oltre 90 giorni" più bassa di quella a 30 mentre nelle Put è più alta
3) sia la 60 che la "oltre 90" sono uguali nelle due tipologie.
Quindi è premiato uno strappo verso il basso ma non a brevissimo...diciamo attorno ai 15/30 giorni...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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05-05-13, 10:20 #2073
scusami ma il grafico di destra indica vol implicita call contro vol storica put o in generale implicita/storica?.....quindi seguiranno altre domande se mi consenti
mi diresti se la visione è giusta e dove eventualmente corregeresti qualcosa?vol. im call vol. im. put tendenza mercato stabile stabile laterale crescente crescente laterale/rialzista decrescente decrescente laterale/ribassista decrescente crescente rialzista crescente decrescente ribassista
se sostieni che a volatilità alta i prezzi sono alti allora conviene vendere una call o put a seconda del caso per incassare il premio e credendo nella sua svalutazione?
grazie
Ultima modifica di poket9; 05-05-13 alle 11:02
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05-05-13, 13:56 #2074
Indica la vola storica contro la media delle vola sulla catena Call e Put
Ecco corretto:
vol. im call vol. im. put tendenza mercato stabile stabile laterale o nel trend in essere crescente crescente sta per prendere una direzione imprevista decrescente decrescente è laterale decrescente crescente ribassista crescente decrescente rialzista
se sostieni che a volatilità alta i prezzi sono alti allora conviene vendere una call o put a seconda del caso per incassare il premio e credendo nella sua svalutazione?
grazie..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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05-05-13, 14:29 #2075
Ciao Tiziano,
le ipotesi 4 e 5 ribassista e rialzista in realtà annunciano un possibile cambio di trend o anche una inversione di trend perchè se mi trovo in un laterale o in un trend ribassista o rialzista rientro nella casistica n°1 ( stable, stabile)
dico bene ?
ApoUltima modifica di Apocalips; 05-05-13 alle 14:35
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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05-05-13, 19:56 #2076
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05-05-13, 21:03 #2077
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06-05-13, 09:51 #2078
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Ciao,
postereste gentilmente i dpd ftse mib e stoxx.
grazie mille
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06-05-13, 09:56 #2079
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06-05-13, 10:27 #2080