Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Grazie a te!
Nessun operatore di opzioni e tantomeno un istituzionale farà andare le sue opzioni ITM (a meno che non si parta già così...) e quindi, se vedo delle Call ITM, significa che sono coperte con il sottostante.
Ovvero l'operatore ha già a disposizione i titoli da consegnare...senza aver chiuso le Call perchè comunque il premio gli rimane.

Prendi Fiuto Beta, vendi 1 opzione Call ITM su Generali, poi mettici 100 azioni che sono esattamente il numero di contratti sottoposti ad una CAll...e vedrai che il PayOff, la linea blù, è esattamente una Put.

Quindi, non avendo venduto Put ma solo Call e sottostante, si chiamerà Put sintetica.
E quella non la vedi nell'OI perchè ci sono solo le opzioni e non i sottostanti.
Mentre lo vedi con i DPD.

Buona sera Tiziano,
nella sezione diamo i numeri si nota per l'indice Italia che si sono tolte della call scadenza maggio 17.000 e 17500 e sono aumentate le put , in più si nota anche un aumento della
volatilità delle call scadenza maggio.
Come possiamo interpretare questo movimento a pochi gg dalle scadenze?

GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEE