Come funziona il what if di Pro ?

[CIVT]

Provo a risponderti io.

Prendi la volatilità degli strikes della chain con i prezzi a mercato reale e inserisci il dato a mano nel what-if cliccando la casella di vola corrispondente per ogni strike .

Se vuoi fare una simulazione a mercati chiusi ti consiglio di stamparti la chain del titolo che ti interessa e da li ti prendi i dati anche se sei in montagna o in convento dai camaldolesi

Facendo così replichi esattamente i prezzi a mercato reale.

Tieni conto che a mercato reale gli spreads bid - ask possono essere più o meno larghi a seconda di come prezza il nostro amico MM

Ci metti due minuti

Un saluto

Grazie PapaC ma con uno strumento così potente e ben costruito come il What-If trovo che sia un peccato forzare i valori a mano anche xè non sempre è possibile prelevarli in tempo reale e per le scadenze che interessano.

Il problema sarebbe risolto se si potesse agire sugli skew di volatilità in modo indipendente per CALL e PUT perchè in questo modo aumentando o diminuendo la vola riusciremmo ad ottenere lo stesso prezzaggio del MM e non un prezzaggio sbilanciato in favore di una o l'altra catena!

Ad esempio in questo confronto è evidente che il MM stà prezzando maggiormente la catena delle CALL rispetto a quella delle PUT quindi aumentando la vola riusciamo ad ottenere dei prezzi coerenti per le CALL ma ci ritroviamo con la catena delle PUT sottoprezzo...