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  1. #22

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    Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
    Provo a risponderti io.

    Prendi la volatilità degli strikes della chain con i prezzi a mercato reale e inserisci il dato a mano nel what-if cliccando la casella di vola corrispondente per ogni strike .

    Se vuoi fare una simulazione a mercati chiusi ti consiglio di stamparti la chain del titolo che ti interessa e da li ti prendi i dati anche se sei in montagna o in convento dai camaldolesi

    Facendo così replichi esattamente i prezzi a mercato reale.

    Tieni conto che a mercato reale gli spreads bid - ask possono essere più o meno larghi a seconda di come prezza il nostro amico MM

    Ci metti due minuti

    Un saluto
    Grazie PapaC ma con uno strumento così potente e ben costruito come il What-If trovo che sia un peccato forzare i valori a mano anche xè non sempre è possibile prelevarli in tempo reale e per le scadenze che interessano.

    Il problema sarebbe risolto se si potesse agire sugli skew di volatilità in modo indipendente per CALL e PUT perchè in questo modo aumentando o diminuendo la vola riusciremmo ad ottenere lo stesso prezzaggio del MM e non un prezzaggio sbilanciato in favore di una o l'altra catena!

    Ad esempio in questo confronto è evidente che il MM stà prezzando maggiormente la catena delle CALL rispetto a quella delle PUT quindi aumentando la vola riusciamo ad ottenere dei prezzi coerenti per le CALL ma ci ritroviamo con la catena delle PUT sottoprezzo...

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Nome: Confronto con vola allineata .jpg
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ID: 11204
    Ultima modifica di CIVT; 03-06-13 alle 21:31

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