
Originariamente Scritto da
papacharlie
Provo a risponderti io.
Prendi la volatilità degli strikes della chain con i prezzi a mercato reale e inserisci il dato a mano nel what-if cliccando la casella di vola corrispondente per ogni strike .
Se vuoi fare una simulazione a mercati chiusi ti consiglio di stamparti la chain del titolo che ti interessa e da li ti prendi i dati anche se sei in montagna o in convento dai camaldolesi
Facendo così replichi esattamente i prezzi a mercato reale.
Tieni conto che a mercato reale gli spreads bid - ask possono essere più o meno larghi a seconda di come prezza il nostro amico MM
Ci metti due minuti
Un saluto