Originariamente Scritto da
CIVT
Grazie per la dritta papacharlie! Forse finalmente ho capito come usare il What-If in modo corretto, se hai voglia dimmi se non ti torna qualche passaggio.
1) Porto la volatilità complessiva sul lato CALL o PUT in accordo ai prezzi di mercato della CALL o PUT ATM
2) Modifico manualmente la vola della chain opposta in modo da ottenere un prezzo medio tra BID/ASK ed incremento o dimuisco manualmente tutti gli strike in accordo all'incremento/diminuzione che vedo sugli strike della chain opposta.
Ora il What-If rispecchia quasi fedelmente la chain con i prezzi reali di mercato e finalmente posso effettuare tutte le simulazioni del caso sicuro di aver minimizzato l'impatto tra i due diversi market maker (MM reale ed e-maker fiutopro)