Ratio spread

[CIVT]

Ciao CIVT , grazie . MI faresti un esempio per favore ?

Ti espongo la mia visione (se sbaglio qualche presupposto fondamentale chiederei ai piu' esperti di correggermi).

Nell'ipotesi "salita veloce e importante annullata" cercherei di portare a scadenza la strategia puntando al theta quindi dovrai rollare le vendute per evitare di farle andare ITM, questo ovviamente comporterà delle perdite che dovrai ripianare aumentando i contratti fino a pareggiarli con le coperture dopodichè dovrai spostarti sulle scadenze piu' lontane.

p.s. stasera appena arrivo a casa lo simulo con il What-If perchè interessa anche a me la gestione del backspread!