Spread Dax/Stoxx a rischio quasi nullo

[Antonino C]

[QUOTE=Apocalips;63243
Ora, perchè questa strategia generi una perdita esiste solo un caso e cioè deve verificarsi nei prox giorni una forte decorrelazione ovvero che il dax incominci a scendere e lo stoxx incominci a salire
Apo[/QUOTE]


Interessante la discussione,
Nello spread classico col sottostante però non esiste solo un caso di possibile perdita. Qui di seguito allego la matrice dove notarei le varie possibilità
Sarebbe utile tu verificassi i risultati dei vari casi con le tue due strategie



Il risultato evidenziato sulla drestra dell'immagine è quello classico utilizzando il rapporto di quantità più vicino tra i due sottostanti sulla base de dati da te postati
Il quadro 5 che non dovrebbe dare profitto/perdita con le opzioni invece dovrebbe dare utile dal theta col passare del tempo