Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
facendo una prova con la paper TWS è venuto fuori che pare che i margini delle varie legs non si compensino tra loro andando a marginare moltissimo, la cosa mi pare strana e volevo chiedere conferma da chi la usa davvero, è proprio così?

ho fatto la prova sul Bund sia con il normale conto reg-T sia con il Portfolio margin e la differenza è minima. Una posizione che il calcolatore Eurex fa marginare 17.5k mi marginerebbe 44k col reg-T e 41k col portfolio margin!

Sul sito di IB leggo: However, Portfolio Margin compliance is updated by IB throughout the day based on the real-time price of the equity positions in the Portfolio Margin account. Please note, at this time, Portfolio Margin is not available for US commodities futures and futures options, US bonds, Mutual Funds, or Forex positions, but US regulatory bodies may consider inclusion of these products at a future date.

Vi risulta o è il caldo?
ciao, io uso IB da circa una anno , quello che ho notato io e' i margini chiesti da IB per opzioni vendute su indici sia usa che eurex ( ed anche sul bund ) sono 4-5 volte quelli chiesti ad esempio da IWBANK , mentre se fai uno spread i margini delle 2 legs si compensano parzialmente portanto il margine complessivo chiesto da IB su valori accettabili ; altri hanno notato i margini ,a mio avviso stratosferici, che IB chiede su opzioni vendute nude ?