Allora rettifico dicendo che il video è dell'altro ieri!!!!
Grazie Tiziano per la risposta, adesso ho capito!!!

Facendo un esempio quindi:

Prendo la chiusura del FTSE il 16 di agosto (17678) e valutando il grafico delle HIT percentuali vedo che +6% è stato toccato 188 volte su 2716 ossia il 6,9% e il -8% è stato toccato 147 volte, quindi il 5,4%.
Il condor teorico da creare sarebbe da 16264 a 18738.
Con questo condor avrei circa il 93% di probabilità che resti sotto i 18738 e il 94% di probabilità che resti sopra 16264, giusto??

Ho provato adesso a mercati chiusi (e con dati last) a mettere in piedi un condor che rispecchiasse i dati di input (non mi sgridare perchè ho capito che il condor non si può fare tutto nello stesso istante!!!) -1C 18500 +1P 16000 -1P 16500 +1C 19000.
Il risultato è un massimo profitto di 127,5€ e una massima perdita di 1.122,50€ con una probabilità di profitto del 98%.
Perchè la probabilità calcolata (98%) è maggiore di quella delle HIT (93-94%)?

Aggiungo adesso una considerazione che mi lascia molto perplesso....
Se io mettessi in piedi questa strategia per 100 volte, così com'è senza fare nessuna correzione, 98 volte andrei in guadagno e 2 in perdita.
Facendo due conti, quindi, dopo 100 volte, statisticamente, mi troverei con:

profitto: 98 x 127.5 = 12.495
perdita: 2 x 1.122,5 = 2245

netto = 10.250

Questo è impossibile!!!!! Dov'è l'inghippo?????

Grazie!!!!

beppe