FTSEMIB alla fine del trend

[pierluigimarseglia]

Intendeva che se viene giu Wally ( vedi smile vola del Vix ), trascina dietro tutta l'europa e in particolar modo il nostro indice che in preda agli speculatori sprofonderà sotto il peso dei bancari.


Apo

Buon Giorno Apo, volevo un tuo parere, prima del ritracciamento, ho notavo , quando l'indice era intorno ai 18050, utilizzando Fiuto Beta, che le call 18000 avevano una vola del 20% e le put 18000, scadenza entrambe 18 ottobre, avevano una vola del 17 o 18 %, successivamente aggiornando Fiuto, quando eravamo ancora lì, o meglio quando siamo scesi dai 18130 credo, ho notato che le vola si erano invertite, in pratica le put erano a 19% di vola e le call a 18, e l'indice più o meno era lì. Ora la domanda è questa: si può considerare come un primo campanellino d'allarme? E cioè che i market maker prezzano più un rischio di discesa? infatti siamo scesi. E' esagerato? E' chiaro che vanno viste anche altre cose. Grazie Pierluigi

[Apocalips]

Buon Giorno Apo, volevo un tuo parere, prima del ritracciamento, ho notavo , quando l'indice era intorno ai 18050, utilizzando Fiuto Beta, che le call 18000 avevano una vola del 20% e le put 18000, scadenza entrambe 18 ottobre, avevano una vola del 17 o 18 %, successivamente aggiornando Fiuto, quando eravamo ancora lì, o meglio quando siamo scesi dai 18130 credo, ho notato che le vola si erano invertite, in pratica le put erano a 19% di vola e le call a 18, e l'indice più o meno era lì. Ora la domanda è questa: si può considerare come un primo campanellino d'allarme? E cioè che i market maker prezzano più un rischio di discesa? infatti siamo scesi. E' esagerato? E' chiaro che vanno viste anche altre cose. Grazie Pierluigi

Esiste un metodo semplice e matematico che ti dice sia se le opzioni sono piu o meno care di quanto dovrebbero e sia quale sara la direzione del mercato prevista dal MM.
Basta confrontare i beep calcolati sui prezzi delle opzioni comprando uno straddle ATM quando il prezzo è esattamente sullo strike con quelli calcolati con la vola storica.

Ti invito a leggere questa discussione:
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...TILITA-STORICA

Apo

[Nicola]

Sembra sia saltato il governo, a vostra opinione quale sara' il targhet per il nostro indice?

[Cagalli Tiziano]

Sembra sia saltato il governo, a vostra opinione quale sara' il targhet per il nostro indice?

Target di breve: 5%
Target di lungo: 12000

(e se non verrà sostenuto "artificialmente" come fecero gli americani con l' S&P500 andrebbe a 7000.)

[Apocalips]

Target di breve: 5%
Target di lungo: 12000

(e se non verrà sostenuto "artificialmente" come fecero gli americani con l' S&P500 andrebbe a 7000.)

Ciao Tiziano, in coincidenza di eventi di questa portata specialmente se venuti fuori a mercati chiusi, i tuoi trading system automatici si autoadattano velocemente oppure necessitano comunque di una correzione manuale sull'algoritmo di previsione?

grazie

Apo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, in coincidenza di eventi di questa portata specialmente se venuti fuori a mercati chiusi, i tuoi trading system automatici si autoadattano velocemente oppure necessitano comunque di una correzione manuale sull'algoritmo di previsione?

grazie

Apo

Ciao Apo, comunemente si autoadattano, certo che però ci vuole del tempo, da qualche minuto a qualche ora.
Comunque se anche Lunedì si aprisse con un gap non succederebbe nulla perchè è da circa un mese che ogni sera, e quindi anche ieri sera, si mettono gamma positivi per poi ritornarne negativi all'apertura.
E' costato un pò di premio ma sicuramente ne è valsa la pena.
Abbiamo anche posizioni che beneficeranno di questo evento e quindi pareggeranno i minor premi.

Come ripeto spesso, non essere ingordi e avere i piani B,C,D.., è la garanzia di non essere
cancellati dal mercato.

[Opzionibus]

Target di breve: 5%
Target di lungo: 12000

(e se non verrà sostenuto "artificialmente" come fecero gli americani con l' S&P500 andrebbe a 7000.)

Credo che con i volumi che ormai fa il nostro indice, anche il Forum Nostro potrebbe sostenerlo ...si ride per non piangere ovviamente

Comunque non è detto che il Governo non ci sia, pur di mantenere quello che sappiamo si venderebbero la mamma al mercato. Magari questa sera o lunedì sera si inventeranno qualche cosa ma che comunque per me nulla cambierà visto che leggo un movimento di medio con in testa USA e UK.

Il sito ha una bella "faccia" ma adesso devo riprenderci confidenza

[Opzionibus]

Tuttavia, nonostante quello che si vede, non mi sembran molto convinti della direzione per adesso.

Secondo ancora non ci credono.

[Nicola]

Confrontando l'evoluzione dei dpd dal giorno 24 ad oggi, che cosa ci aspetterà?

[Opzionibus]

Confrontando l'evoluzione dei dpd dal giorno 24 ad oggi, che cosa ci aspetterà?

Mà, per adesso il rimbalzo c'è e quindi per me siamo in linea ma da domani/stasera devono prendere a scendere ed con buona accelerazione altrimenti faccio fatica a capire.

Il Vix è andato, come si diceva, ma da noi c'è uan certa resistenza e il difficile è capire quanto sia vera.