Discussione: Signal su divergenze prezzo- oscillatore
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13-10-13, 15:36 #1
Signal su divergenze prezzo- oscillatore
Tiziano, ti chiedo un piccolo aiuto
voglio codificare un TS in grado di generare segnali sulle divergenze tra prezzo e oscillatore/indicatore. Quindi ho bisogno di un set di istruzioni che dica al TS di rilevare continuamente durante lo scorrere del tempo i minimi o i max relativi del prezzo e di volta in volta confrontarli con quelli dell'indicatore. Se rileva una divergenza rialzista entra long se invece la divegenza è ribassista entra short.
ehehehe, facile a dirsi !!
ma a scriverlo ?
potresti darmi delle dritte su come impostare lo script ?
grazie
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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14-10-13, 12:13 #2
Salve,
un sistema abbastanza semplice potrebbe prevedere l'utilizzo della funzione TREND.
SET INDICATORE = <Funzione di calcolo dell'indicatore> SET CondizioneUP = TREND(CLOSE, @periods) = DOWN AND TREND(INDICATORE, @periods) = UP SET CondizioneDOWN = TREND(CLOSE, @periods) = UP AND TREND(INDICATORE, @periods) DOWN
In alternativa, al posto di usare direttamente il prezzo CLOSE, si potrebbe anche usare una EMA o una LR sul CLOSE a periodo abbastanza ridotto.
E' questo quello che serve ?
Max Francario
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14-10-13, 16:51 #3
grazie Max ma non è proprio quello che cercavo,
io intendevo una situazione come quella in figura in cui l'uso della funzione trend penso non sia idoneo perchè mi obbliga ad inserire il periodo e io non so quando questa condizione si verificherà ovvero non conosco quale sarà la distanza tra i punti A e B.
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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14-10-13, 17:35 #4
Ciao Apocalips,
non puoi non inserire il periodo.
Quando tu tracci a mano sul grafico quella trendline è IL TUO CERVELLO che stabilisce in un attimo quanto indietro andare...perche in una frazione infinitesima di secondo trova subito i Max e Min relativi ... MA SEMPRE E SOLO RIFERITI AD UN CERTO INTERVALLO DI TEMPO....perche i tuoi occhi stanno guardando una certa zona ad un certo TF.
Facendo riferimento all'immagine che hai appena postato per esempio, solo tu hai deciso che il max relativo da dove inizia la trendline che hai tracciato inizia li.
Se per esempio ti riferisci a tutto il grafico, invece che solo a quella zona, allora la trend line è completamente diversa.
La domanda è appunto..."visto che io non so a priori quanto indietro devo andare...qual'è il miglior valore ?"
beeTrader ti supporta anche nel capire quanto indietro andare semplicemente parametrizzando appunto tale valore e poi effettuando un'analisi di ottimizzazione sopra.
Addirittura potresti anche rendere tale parametro non constante ma variabile creando quindi un sistema autoadattativo... ma questo è un'altro discorso ancora...
ciao,MarcoI computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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14-10-13, 20:19 #5
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14-10-13, 20:47 #6I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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14-10-13, 20:56 #7
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14-10-13, 22:46 #8
Marco è veramente in gamba ragazzi !!
lo ringraziamo per l'aiuto che ci sta fornendo nella comprensione di questo nuovo linguaggio di programmazione che essendo appena nato merita tutte le cure e le attenzioni come se si trattasse di un bebè ai primi vagiti.
grazie Marco
ApoUltima modifica di Apocalips; 14-10-13 alle 22:49
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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14-10-13, 23:25 #9I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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15-10-13, 00:45 #10
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Mi associo ai sentitissimi ringraziamenti! Marco come molti altri in questa community stanno condividendo a titolo puramente gratuito conoscienze ed esperienze maturate molto probabilmente dopo anni di studi e test e solo per questo non finirò mai di ringraziarvi tutti dal primo all'ultimo, spero proprio che questo spirito di condivisione prosegua con lo stesso entusiasmo con il quale è iniziato in modo che tutti possiamo crescere insieme aiutandoci vicendevolmente come in una grande famiglia!
Scusate lo sproloquio..... Tornando più in topic ho analizzato le uniche due trades ottenute oggi in real con le trades ottenute da BT e noto solo delle leggere differenze di ticks, considerando che poi a mercato reale abbiamo slippage/spread/latenze varie con le quali lottare credo proprio che un paio di ticks di tolleranza tra BT e Real sia piu' che fisiologico ma ovviamente mi rimetto al parere dei piu' esperti...