Considerazioni sulla Vola Implicita

[Limba]

Denis e Tiziano, vi ringrazio per l'interessamento al mio post sulla vola implicita.
@ Tiziano:
1) Nelle correzioni che hai apportato, quando ti parli di " Lo spread aumenta in caso di attesa di eventi. Finita l'attesa diminuisce lo spread", ti riferisci allo spread bid/ask delle proposte di prezzo del MM?
2) nella sezione "Diamo i Numeri" - "Volatilità storica vs Volatilità Implicita", la volatilità implicita riferita, se non sbaglio, ad un orizzonte temporale di 4 mesi, è una media ( o una interpolazione) della vola implicita delle call e delle put degli ultimi 4 mesi?
Grazie

PS l'orario di pubblicazione dei post nel forum è sbagliato.