Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
La parte che ti manca per completare il ragionamento è che le misure (Delta e Gamma) non sono statiche, ovvero i valori che vedi adesso vengono calcolate in questo momento, e quando il tuo sottostante farà +1% i valori di Delta e Gamma saranno sicuramente diversi da quelli attuali..
Ti è più chiaro?
Ricapitolando,
se il sottostante subisce un primo incremento dell'1% con DELTA 1% di € 10 ed il GAMMA 1% € -14 significherebbe che la strategia guadagna € 10 ma che come mi hai scritto il Delta 1 % diventa -4 €, quello che non capisco è perchè ad un ulteriore movimento del sottostante in aumento dell'1% la mia strategia non perde -4 € visto che il Delta 1% è -4€ ?
Questo passaggio mi fà incartare .
Puoi spiegarmi bene il concetto magari con un esempio please?
Grazie Andrea per la pazienza