Il sottostante e le sue opzioni

[BMM]

Se può essere d'aiuto.

oggi quindi è stata sostanzialmente identica alla mia, ieri invece la mia non ha avuto alcun potere predittivo sulla risalita, la tua?

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,
volevo informarvi che abbiamo aperto una nuova discussione (spostando i messaggi che erano postati in questa discussione) per quanto riguarda la bella operatività che posta Thalos che così rimane in un tread tutto suo e non rischia di essere persa.

Ecco il link

[CIVT]

mobili

Grazie BMM sei stato preziosissimo! Ho trovato un problema legato agli strike con la virgola del BUND che mi sfasavano il riporto degli strike, se hai tempo e voglia mi confermeresti che la pressione complessiva di giornata è di 8.297 contratti positivi?



Grazie anche a pietro per la gentilezza ma purtroppo non sono sovrapponibili i due conteggi

[pidi10]

oggi quindi è stata sostanzialmente identica alla mia, ieri invece la mia non ha avuto alcun potere predittivo sulla risalita, la tua?

Ho preparato una serie di 2 immagini.
Su ognuna ci sono le pressioni intraday di 3 giornate a partire da oggi ad andare indietro.
Per ogni pressione è riportata la candela Day dello stesso giorno.

Quindi occorre partire dall'ultimo del secondo foglio che corrisponde al 6 Novembre e salire poi passare al primo foglio e iniziare sempre dal fondo per arrivare alla prima figura corrispondente ad oggi 13 novembre.

A me sembra che la Pressione Intraday abbia una forte capacità predittiva.

Ma proprio perchè è in anticipo, non si può utilizzare come trigger per andare a mercato, ma solo come segno di riferimento a cui attenersi per incrementare le proprie probabilità di guadagno.

[BMM]

Grazie BMM sei stato preziosissimo! Ho trovato un problema legato agli strike con la virgola del BUND che mi sfasavano il riporto degli strike, se hai tempo e voglia mi confermeresti che la pressione complessiva di giornata è di 8.297 contratti positivi?



Grazie anche a pietro per la gentilezza ma purtroppo non sono sovrapponibili i due conteggi

figurati, un confronto è sempre molto utile, purtroppo il risultato finale di oggi mi viene diverso dal tuo



ovviamente non posso essere certissimo che sia ok, ho fatto un po' di test e mi sembra corretto però magari mi è sfuggito qualcosa, non è banale avere la certezza

[CIVT]

Ho preparato una serie di 2 immagini.
Su ognuna ci sono le pressioni intraday di 3 giornate a partire da oggi ad andare indietro.
Per ogni pressione è riportata la candela Day dello stesso giorno.

Quindi occorre partire dall'ultimo del secondo foglio che corrisponde al 6 Novembre e salire poi passare al primo foglio e iniziare sempre dal fondo per arrivare alla prima figura corrispondente ad oggi 13 novembre.

A me sembra che la Pressione Intraday abbia una forte capacità predittiva.

Ma proprio perchè è in anticipo, non si può utilizzare come trigger per andare a mercato, ma solo come segno di riferimento a cui attenersi per incrementare le proprie probabilità di guadagno.

Osservando i grafici che hai postato e tralasciando per un momento il discorso macro news se provo a tradurre il tutto in operatività arrivo a queste conclusioni:

a) il 7 novembre la pressione continua ad essere rialzista quindi al superamento della fascia pidi di non ritorno saremmo dovuti entrare long in zona 141.4 se non fosse stata la news BCE?
b) il giorno 8 novembre osservando la pressione negativa arrivata a -15k e con il sottostante al di sotto del nostro entry price saremmo dovuti entrare in copertura a 141,3 che casualmente coincide con il superamento della fascia pidi inferiorec) avremmo mantenuto se non addirittura aumentato le posizioni short sia il 9 che il 10 novembre in quanto la pressione negativa non accennava a diminuire
d) il giorno 11 novembre la pressione è tornata positiva quindi avremmo dovuto alleggerire le posizioni short fino a liberarle completamente raggiunto il breakeven a 141,4


Detto questo ed osservando i chart che hai postato mi sono domandato se hai mai preso in considerazione di verificare anche la pressione cumulativa giornaliera oltre a quella intraday?

figurati, un confronto è sempre molto utile, purtroppo il risultato finale di oggi mi viene diverso dal tuo



ovviamente non posso essere certissimo che sia ok, ho fatto un po' di test e mi sembra corretto però magari mi è sfuggito qualcosa, non è banale avere la certezza

Ho rincontrollato e gli strike vengono letti esattamente come da procedura, verificheremo i prossimi giorni magari c'è stato qualche disallineamento nelle DDE! Grazie per la collaborazione

[pidi10]

Osservando i grafici che hai postato e tralasciando per un momento il discorso macro news se provo a tradurre il tutto in operatività arrivo a queste conclusioni:

a) il 7 novembre la pressione continua ad essere rialzista quindi al superamento della fascia pidi di non ritorno saremmo dovuti entrare long in zona 141.4 se non fosse stata la news BCE?
b) il giorno 8 novembre osservando la pressione negativa arrivata a -15k e con il sottostante al di sotto del nostro entry price saremmo dovuti entrare in copertura a 141,3 che casualmente coincide con il superamento della fascia pidi inferiorec) avremmo mantenuto se non addirittura aumentato le posizioni short sia il 9 che il 10 novembre in quanto la pressione negativa non accennava a diminuire
d) il giorno 11 novembre la pressione è tornata positiva quindi avremmo dovuto alleggerire le posizioni short fino a liberarle completamente raggiunto il breakeven a 141,4


Detto questo ed osservando i chart che hai postato mi sono domandato se hai mai preso in considerazione di verificare anche la pressione cumulativa giornaliera oltre a quella intraday?




Ho rincontrollato e gli strike vengono letti esattamente come da procedura, verificheremo i prossimi giorni magari c'è stato qualche disallineamento nelle DDE! Grazie per la collaborazione

L’ipotesi che tu fai non è intraday, ma è quella del cassettista.
Per fare il cassettista non servono Trading System, né la pressione intraday, né quella complessiva..

Il Trading System serve quando si ha intenzione di cogliere CONTINUE opportunità di guadagno intraday.
Seguendo il tuo discorso, che però propone una visione sbagliata complessivamente, alla voce a) se entro al Punto di non ritorno in area 141.4, nel giro di pochi secondi esco in trailing stop guadagnando più di 400 euro. Esattamente alcuni dei miei Trading System in quell’occasione ne hanno guadagnati 630, perché entrati prima, cioè pochi secondi dopo la news.
Quindi tutti i tuoi ragionamenti successivi sono errati in quanto non si può andare in overnight con un movimento del genere preso tempestivamente, ma si esce dalla posizione prima. E quindi il giorno dopo è un’altra storia.

Purtroppo non sempre ci sono movimenti così chiari.
La maggior parte delle volte ci troviamo a dover competere con movimenti rialzisti o ribassiste abortiti prima che scatti qualsiasi trailing stop.

Ed è questo il problema centrale dei Trading System.

Devi capire e dire al programma quando uscire se il movimento abortisce.

Se esci troppo presto i movimenti che ti fanno guadagnare tanto li perdi perché esci prima della fine.
Se esci troppo tardi rischi di prendere Stop Loss pesanti che, poiché le situazioni di lateralità sono la normalità ed i trend l’eccezione, sommano le loro perdite vanificando guadagni anche importanti. E nella migliore delle ipotesi quello che guadagni serve a pagare gli stop loss. Cioè rischi di fare i buchi nell’acqua.

Quindi serve una bussola che ti guidi e ti impedisca di entrare quando hai la probabilità contro, che va letta secondo delle regole (decodificazione del segnale) che possono essere nel nostro caso le seguenti:

I prospetti che ho postato indicano in modo non equivoco che esiste una forte correlazione tra la Pressione intraday e il colore della candela a fine giornata.
Indicano che con Pressione Intraday bassa, spesso ci si trova in un momento di passaggio in cui il mercato sta decidendo se cambiare rotta o no.
Ed talvolta indicano anche il formarsi di una forza, ad esempio rialzista il giorno prima, che poi si manifesta il giorno dopo.

A me sembra che quando c’è una pressione intraday di un certo segno essa sia abbastanza coerente alla fine della giornata con il colore che assume la candela.

Quindi se ho pressione Intaday positiva dico al Trading system di evitare entrate short, se negativa il contrario.

Questo fatto, aggiunto a quello che impedisce le entrate quando c’è lateralità, a meno che non si sia programmata un’entrata contrarian, limita il numero degli stop loss in termini probabilistici e quindi limita la probabilità di perdere. O detta in un altro modo, esalta i guadagni.

Se tutto questo si imbriglia in una formula matematica e la si inserisce nel trading system, o la si segue mentalmente nel discrezionale, io non vedo che vantaggi in termini di probabilità.
I motivi sono i seguenti in ogni entrata tu hai una certa probabilità di perdere sia che tu decida di entrare long che di entrare short.
Se la probabilità complessiva di perdere è il 50% (casualità) quella di perdere andando long è il 25% quella di perdere andando short è il 25% e naturalmente quella di guadagnare è il 50%.

Se tu, attraverso uno strumento che abbia dimostrato la sua coerenza con l’effettivo andamento di mercato di fine giornata escludi uno dei due tipi di entrata, cioè quello contrario alla Pressione Intraday, le probabilità andando nel senso indicato da tale strumento, a parità di altre condizioni, diventano del 33% quella di perdere e 67% quella di guadagnare.
Naturalmente tali probabilità sarebbero quelle indicate se lo strumento “Bussola” utilizzato ha la certezza predittiva. E questo è il motivo per cui occorre monitorare lo strumento della pressione Intraday al fine di decodificare i suoi segnali. In quando se con una corretta lettura fosse possibile confermare anche nel futuro la sua coerenza con il colore finale della candela, come i prospetti che ho pubblicato, letti con le regole decodificatorie sopra esposte, dimostrano in tutti e sei i casi, la sua utilità sarebbe dimostrata in termini di variazione significativa delle probabilità di vincita rispetto a quelle di perdita.

[CIVT]

L’ipotesi che tu fai non è intraday, ma è quella del cassettista.
Per fare il cassettista non servono Trading System, né la pressione intraday, né quella complessiva..

Il Trading System serve quando si ha intenzione di cogliere CONTINUE opportunità di guadagno intraday.
Seguendo il tuo discorso, che però propone una visione sbagliata complessivamente, alla voce a) se entro al Punto di non ritorno in area 141.4, nel giro di pochi secondi esco in trailing stop guadagnando più di 400 euro. Esattamente alcuni dei miei Trading System in quell’occasione ne hanno guadagnati 630, perché entrati prima, cioè pochi secondi dopo la news.
Quindi tutti i tuoi ragionamenti successivi sono errati in quanto non si può andare in overnight con un movimento del genere preso tempestivamente, ma si esce dalla posizione prima. E quindi il giorno dopo è un’altra storia.

Purtroppo non sempre ci sono movimenti così chiari.
La maggior parte delle volte ci troviamo a dover competere con movimenti rialzisti o ribassiste abortiti prima che scatti qualsiasi trailing stop.

Ed è questo il problema centrale dei Trading System.

Devi capire e dire al programma quando uscire se il movimento abortisce.

Se esci troppo presto i movimenti che ti fanno guadagnare tanto li perdi perché esci prima della fine.
Se esci troppo tardi rischi di prendere Stop Loss pesanti che, poiché le situazioni di lateralità sono la normalità ed i trend l’eccezione, sommano le loro perdite vanificando guadagni anche importanti. E nella migliore delle ipotesi quello che guadagni serve a pagare gli stop loss. Cioè rischi di fare i buchi nell’acqua.

Quindi serve una bussola che ti guidi e ti impedisca di entrare quando hai la probabilità contro, che va letta secondo delle regole (decodificazione del segnale) che possono essere nel nostro caso le seguenti:

I prospetti che ho postato indicano in modo non equivoco che esiste una forte correlazione tra la Pressione intraday e il colore della candela a fine giornata.
Indicano che con Pressione Intraday bassa, spesso ci si trova in un momento di passaggio in cui il mercato sta decidendo se cambiare rotta o no.
Ed talvolta indicano anche il formarsi di una forza, ad esempio rialzista il giorno prima, che poi si manifesta il giorno dopo.

A me sembra che quando c’è una pressione intraday di un certo segno essa sia abbastanza coerente alla fine della giornata con il colore che assume la candela.

Quindi se ho pressione Intaday positiva dico al Trading system di evitare entrate short, se negativa il contrario.

Questo fatto, aggiunto a quello che impedisce le entrate quando c’è lateralità, a meno che non si sia programmata un’entrata contrarian, limita il numero degli stop loss in termini probabilistici e quindi limita la probabilità di perdere. O detta in un altro modo, esalta i guadagni.

Se tutto questo si imbriglia in una formula matematica e la si inserisce nel trading system, o la si segue mentalmente nel discrezionale, io non vedo che vantaggi in termini di probabilità.
I motivi sono i seguenti in ogni entrata tu hai una certa probabilità di perdere sia che tu decida di entrare long che di entrare short.
Se la probabilità complessiva di perdere è il 50% (casualità) quella di perdere andando long è il 25% quella di perdere andando short è il 25% e naturalmente quella di guadagnare è il 50%.

Se tu, attraverso uno strumento che abbia dimostrato la sua coerenza con l’effettivo andamento di mercato di fine giornata escludi uno dei due tipi di entrata, cioè quello contrario alla Pressione Intraday, le probabilità andando nel senso indicato da tale strumento, a parità di altre condizioni, diventano del 33% quella di perdere e 67% quella di guadagnare.
Naturalmente tali probabilità sarebbero quelle indicate se lo strumento “Bussola” utilizzato ha la certezza predittiva. E questo è il motivo per cui occorre monitorare lo strumento della pressione Intraday al fine di decodificare i suoi segnali. In quando se con una corretta lettura fosse possibile confermare anche nel futuro la sua coerenza con il colore finale della candela, come i prospetti che ho pubblicato, letti con le regole decodificatorie sopra esposte, dimostrano in tutti e sei i casi, la sua utilità sarebbe dimostrata in termini di variazione significativa delle probabilità di vincita rispetto a quelle di perdita.

Grazie Pidi sei stato CHIARISSIMO come sempre! Quindi ragionando con ottica intraday portiamo il titolo overnight (aumentando di conseguenza il rischio) solo quando non possiamo chiudere l'operazione in giornata, questo perchè potrebbe succedere benissimo che il titolo ritraccia chiudendo comunque una candela daily long, viceversa dovremmo valutare se chiudere in leggero stop loss se la pressione dovesse invertire pesantemente?

[pidi10]

Aggiungo:
Se poi, ma questo è un altro discorso che non posso approfondire, i minori casi di perdita dovuti alla minore probabilità, potessero essere gestiti invece che con lo Stop Loss, che blocca la perdita e la consolida, con altra strategia che blocchi la perdita e la recuperi, allora il tuo trading system, che funziona mentre tu fai altre cose, potrebbe veramente toccare picchi inaspettati.

[pidi10]

Grazie Pidi sei stato CHIARISSIMO come sempre! Quindi ragionando con ottica intraday portiamo il titolo overnight (aumentando di conseguenza il rischio) solo quando non possiamo chiudere l'operazione in giornata, questo perchè potrebbe succedere benissimo che il titolo ritraccia chiudendo comunque una candela daily long, viceversa dovremmo valutare se chiudere in leggero stop loss se la pressione dovesse invertire pesantemente?

Cosa fare se va male è una decisione che si deve prendere PRIMA e deve restare chiarissima in mente anche se si va in discrezionale.
O vai Overnight o usi gli Stop Loss.
Lasciare aperta la scelta non è possibile.

In alcuni casi il valore della perdita degli stop loss potrebbe essere guadagnato prima che arrivi il momento di doverli utilizzare.

Faccio un esempio prendendo la strategia che tanto efficacemente ha spiegato Thalos.
E' chiaramente esposta agli stop loss. Se li setti troppo stretti puoi vanificarla se li setti troppo larghi puoi imbarcare perdite pesanti.

Ipotizziamo che noi ogni mese fissiamo un budget per stop loss pari al 10% dei guadagni del mese precedente, se ci sono altrimenti finanziato con capitale proprio.

Ipotizziamo poi che noi ogni giorno appena il prezzo supera di 3 tick la Frontiera di Direzione ad esempio rialzista mettessimo a mercato un'operazione long con uscita secca sul punto di non ritorno corto, con stop loss secondo le proprie regole.
La probabilità di guadagnare è altissima, ma anche quella di prendere pochi tick.

Se va male si attinge al suddetto fondo.

Ma se va bene questi guadagni potrebbero essere utilizzati per settare, magari in modo più generoso, la dimensione dello stop loss dell'operazione fatta secondo la strategia scelta, come quella di Thalos, che magari scatta dopo un'ora, assicurando ad essa una maggior probabilità di successo.

Se si vince si restituisce al fondo per Stop Loss il capitale eventualmente utilizzato nei tentativi perdenti.

In questo caso si utilizzerebbe uno stop loss prefinanziato. E quindi esso non andrebbe a depauperare il fondo delle vincite di fine mese.