Discussione: id-4dn
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27-11-13, 19:45 #11
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Bravo Planta,
volevo segnalarti che c'è ancora una cosina da sistemare,
perché il segnale d'ingresso scatta la barra dopo il pattern di quattro barre id-nr4:
REF(a,1)<REF(a,2) AND REF(a,1)<REF(a,3) AND REF(a,1)<REF(a,4) AND b AND c AND LAST > REF(HIGH,1)
Saluti
Massimo
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27-11-13, 20:08 #12
Bene , sono contento!!
Io l'ho provato ma non trova il pattern per cui ho reso molto più restringente le ricerca di tale pattern in modo che tu possa avere un'idea su come proseguire.
Intanto così genera ordini e guadagna (bene!).
Ora si può continuare a lavorare per trovare il perchè se togli i commenti a tutte le righe non va. Ne togli una alla volta e vedi di trovare il motivo...
Ti metto lo script e il report .
INPUTS: @ammount(1000) SET TRAILING_STOP = @ammount SET TRAILING_PERCENT = 10 set a = HML() set b = high < ref(high,1) set c = low > ref(low,1) a < ref(a,1) #and a<ref(a,2) #and a <ref(a,3) #and b and c AND CLOSE > REF(HIGH,1)
Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 27-11-13 alle 22:45 Motivo: era scritto in formato dislessico ;)
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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27-11-13, 20:13 #13
Vedo solo ora che maxmax68 ha trovato l'inghippo!
Grazie maxmax, molto gentile,
...come vedi io partivo da più lontano..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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27-11-13, 22:00 #14
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27-11-13, 23:24 #15
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Ciao planta,
proviamo a rifletterci su.
In realtime dovrebbe essere indifferente perché LAST=CLOSE che è anche uguale a HIGH quando si realizza la condizione
>REF(HIGH,1).
In backtest io preferirei HIGH perché la condizione viene verificata sui valori finali di ciascuna barra e potrebbe essere
che HIGH > REF(HIGH,1) mentre CLOSE < REF(HIGH,1) e quindi con LAST in backtest il risultato non corrisponderebbe
al realtime.
Saluti
Massimo
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29-11-13, 11:24 #16
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stop loss
ciao a tutti,
testato il sistems e pare dare buoni risultati su diversi timeframe. L unica cosa che necessita ancora per poter essere messo in real market è lo stop loss( il trailing stop come ha messo Tiziano è ottimo e si può ottimizzare in base ai timeframe usati).
Ora di teoria del suddetto pattern lo stop( addirittura il reverse, ma tralasciamo) deve essere messo sotto il minimo della barra inside in caso di segnale long e sopra il max della barra inside nel caso di segnale corto.
Ora, io ho provato a mettere ,esempio, nell exit long script il seguente LOW< REF (LOW,1) ma non è corretto perché ogni barra che si chiude lo stop viene spostato di una barra avanti snaturando lo stop del pattern stesso. Chi ha un idea di come fare per far si che lo stop rimanga sotto il min della barra inside( nel caso di exit long) anche al passare delle barre?
Grazie
Planta
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29-11-13, 11:49 #17
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29-11-13, 12:04 #18
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29-11-13, 12:05 #19
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29-11-13, 12:09 #20
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Prova cosi( long script) e ottimizza tu in base al time frame.
Ciao
inputs:@profamount(650), @trailpercent(5)
set trailing_stop = @profamount
set trailing_percent = @trailpercent
set a = HML()
set b =Ref(high,1) < ref(high,2)
set c = ref(low,1)> ref (low,2)
set cond1 = time > 905 and time< 1720
ref(a,1) < ref(a,2) and ref(a,1) < ref(a,3) and ref (a,1) <ref (a,4) and b and c
AND
cond1
AND
high > ref(high,1)