Bee Momentum / Bee Commodity Channel Index per neofiti non programmatori

[Apocalips]

In letteratura sistemistica viene ribadito il seguente postulato:

un test di un trading system è significativo quando è stato eseguito un numero di operazioni di compra/vendita che sia sufficientemente grande da escludere che i risultati di un test siano frutto del caso piu che del sistema stesso.
La misura della significatività è data dall' errore della rilevazione che è uguale a sua volta all'inverso della radice quadrata del numero di operazioni.

Errore = 1/radice di N dove N indica il numero di operazioni

Per cui ad esempio per mantenere il livello di errore entro il 5% servirebbero circa 400 operazioni

sarebbe interessante conoscere il parere di Tiziano sulla correttezza o meno di questa equazione statistico-matematica.

Apo