Bee Momentum / Bee Commodity Channel Index per neofiti non programmatori

[CIVT]

Tutti i test di verifica della nostra ipotesi che altro non è che il nostro trading System, possono incorrere in due tipologie di errori, mi riferisco al numero significativo che, se è troppo basso rischia di non respingere un sistema sbagliato ma , se è troppo alto, rischia di respingere ipotesi corrette e quindi di depotenzializzare il sistema.

Purtroppo non sono d'accordo con ciò che scrivono tanti luminari sulle loro osservazioni e manipolazioni/verifiche dei trading system. Il perchè è che probabilmente molti scrivono ma pochi tradano e quindi non conoscono il modello su cui si fanno le campionature.
IL modello è la formazione di grafici finanziari azionari che ha una sua letteratura esclusiva. (Questo è il mio pensiero!)

Quindi credo che i test debbano avere una popolazione di dati tali da permettere la messa alla prova.
Questo secondo me è il punto fondamentale: se il sistema non funziona, lo rifaccio ma, se genera trade vincenti e la equity inizia a inclinarsi verso l'alto, allora non perdo nemmeno tempo e la metto a mercato in paper.
Prezzi veri ma soldi finti.
Faccio le opportune rifiniture se sarà il caso, e dopo un centinaio di trade reali lo passo a soldi veri.
Dico un centinaio perchè è un numero che mi è sempre bastato.

Anche io ho sempre supportato e condiviso quanto scrive Apocalips ma come dicevamo nei post iniziali ottimizzando ogni sera il TS andiamo a modificare i parametri di setup nel tentativo di adattare giornalmente il TS alle condizioni del mercato quindi come giustamente faceva notare Hawking con questi presupposti un BT sul lungo termine perde la sua validità.

[Cagalli Tiziano]

Anche io ho sempre supportato e condiviso quanto scrive Apocalips ma come dicevamo nei post iniziali ottimizzando ogni sera il TS andiamo a modificare i parametri di setup nel tentativo di adattare giornalmente il TS alle condizioni del mercato quindi come giustamente faceva notare Hawking con questi presupposti un BT sul lungo termine perde la sua validità.

Infatti non si ottimizza ogni sera ma solo una volta e non in maniera risptretta.

L'ottimizzazione per ogni serie di trade, quella fatta ogni sera per intenderci, può servire a raccogliere una serie di dati, supponiamo la lunghezza di una coppia di medie mobili. Probabilmente ci sarà un numero ricorrente e quello potrebbe essere il numero di settaggio.
In pratica è lo stesso lavoro che ottimizzare su una serie storica.

Il sistema è vincente se l'idea è vincente e non se si è ottimizzato bene un'idea perdente.

[hawking]

Buongiorno a tutti.
Stamani sono lanciati due signal quello di CIVT con filtri per la lateralità, e quello che ha girato anche ieri senza filtri.
Leggo che CIVT sul suo ci sta ancora lavorando.

[CIVT]

Buongiorno a tutti.
Stamani sono lanciati due signal quello di CIVT con filtri per la lateralità, e quello che ha girato anche ieri senza filtri.
Leggo che CIVT sul suo ci sta ancora lavorando.

Ciao hawking! Come immaginavo le performance strabilianti del mio precedente back test erano un miraggio perchè in paper money si è riveltato un TS perdente con 4 trade in loss su 4 tra giovedì e venerdì! Però il filtro di lateralità (fascia della direzione) nasce da una intuizione di Pidi proprio sul BUND quindi ho voluto sviluppare ulteriolmente il TS su questo concetto, ho abbandonato il CCI perchè ora lavoro sul breakout della fascia di lateralità esterna, come al solito il BT è molto promettente ma sarà il paper a dirci se e cosa si può migliorare!

Questo BT è su TF orario in modo da avere uno storico piu corposo (periodo considerato 11 Nov - 6 Dec) ma ottimizzato su TF 5 minuti dovrebbe andare anche meglio



Questo è il workspace (le condizioni di entrata sono modificabili mentre gli stop loss sono dinamici il primo lavora sulla Slope+LinearRegression mentre il secondo sul ritorno nella fascia della direzione)



Allego lo script completo per chi volesse aggiungere qualcosa o testarlo su altri sottostanti!

BUY SCRIPT

INPUTS: @AmpFdD(0.07), @exitBars(5), @entryBars(1), @SignalExit(10), @TrailStop(20)

SET TRAILING_STOP = @TrailStop
SET TRAILING_PERCENT = 10

# Calcolo Frontiere della direzione
SET FddUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD
SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD

SET BUY = CLOSE < FddUp
# Usiamo il LASTIF che conta il numero di barre CLOSE < FdDUp
SET EntryBuy = LASTIF(BUY)
# Se @entryBars = 3 segnale di ingresso se le ultime 2 barre il CLOSE è rimasto sopra FdDUp e se CLOSE > FdDUp 
EntryBuy = @entryBars AND CLOSE > FddUp

SELL SCRIPT

# Calcolo Frontiere della direzione
SET FddUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD
SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD

SET SELL = CLOSE > FdDDown
# Usiamo il LASTIF che conta il numero di barre CLOSE > FdDDown
SET EntrySell = LASTIF(SELL)
# Se @entryBars = 3 segnale di ingresso se le ultime 2 barre il CLOSE è rimasto sotto FdDDown e se CLOSE < FdDDown 
EntrySell = @entryBars AND CLOSE < FdDDown

EXIT LONG

# Calcolo Frontiere della direzione
SET FddUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD
SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD

SET SELLsignal = CLOSE > FddUp
# Conto il numero di barre da CLOSE > FddUp
SET BarreSELLsignal = LASTIF(SELLsignal)
# Conto le barre da quando la condizione BUY non viene rispettata
SET ExitBUY = BarreSELLsignal > @exitBars
SET Exit1 = ExitBUY AND CLOSE < FddUp


SET SignalLine = LR(CLOSE, @SignalExit)
# Usiamo il LASTIF che misura il numero di barre da quando la SignalLine è verde
SET barre = LASTIF(SignalLine > REF(SignalLine, 1))
# barre > 3 significa che le ultime 2 barre la SignalLine e' stata verde ed anche
# la Slope della SignalLine corrente è negativa
SET Exit2 = barre > @exitBars AND LinearRegressionSlope(CLOSE, @SignalExit) < 0

Exit1
OR
Exit2

EXIT SHORT

# Calcolo Frontiere della direzione
SET FddUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD
SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD

SET BUYsignal = CLOSE < FdDDown
# Conto il numero di barre da CLOSE < FdDDown
SET BarreBUYsignal = LASTIF(BUYsignal)
# Conto le barre da quando la condizione SELL non viene rispettata
SET ExitSELL = BarreBUYsignal > @exitBars
SET Exit1 = ExitSELL AND CLOSE > FdDDown


SET SignalLine = LR(CLOSE, @SignalExit)
# Usiamo il LASTIF che misura il numero di barre da quando la SignalLine è rossa
SET barre = LASTIF(SignalLine < REF(SignalLine, 1))
# barre > 3 significa che le ultime 2 barre la SignalLine e' stata verde ed anche
# la Slope della SignalLine corrente è positiva
SET Exit2 = barre > @exitBars AND LinearRegressionSlope(CLOSE, @SignalExit) > 0

Exit1
OR
Exit2

[Cagalli Tiziano]

Attenzione a verificare che il Trailing Stop sia realizzabile: se metto 1 euro il software lo troverà certamente ad ogni barra e quindi il sistema sarà sempre vincente perchè troverà sempre la condizione di guadagno e mai quella di girare o di stop, ecc... Anche la percentuale deve essere adeguata.
Se scrivo Trailing 100 euro e 10 % sul Dax, sarebbe sbagliato perchè un tik del dax è 25 euro mentre io ho detto al sistema di chiuderlo al 10%di 100, cioè 10 euro.

Altra cosa guardate l'evoluzione del sistema anche nel grafico che posto qui sotto: rende benissimo l'idea di come sono partiti i vari trades e come si sono sviluppati.

Non è solo un punto nel grafico ma la storia del mio singolo trade.

[CIVT]

Attenzione a verificare che il Trailing Stop sia realizzabile: se metto 1 euro il software lo troverà certamente ad ogni barra e quindi il sistema sarà sempre vincente perchè troverà sempre la condizione di guadagno e mai quella di girare o di stop, ecc... Anche la percentuale deve essere adeguata.
Se scrivo Trailing 100 euro e 10 % sul Dax, sarebbe sbagliato perchè un tik del dax è 25 euro mentre io ho detto al sistema di chiuderlo al 10%di 100, cioè 10 euro.

Altra cosa guardate l'evoluzione del sistema anche nel grafico che posto qui sotto: rende benissimo l'idea di come sono partiti i vari trades e come si sono sviluppati.

Non è solo un punto nel grafico ma la storia del mio singolo trade.

Ciao Tiziano, è fantastico vedere un maestro del tuo calibrio che ci segue e ci trasmette così tanto know-how ad ogni ora del giorno e della notte e lo fai anche la domenica mattina questa è vera passione, complimenti davvero!

Effettivamente 20€ sul BUND sono tirati perchè parliamo di soli 2 tick che potrebbero benissimo essere ersi in slippage o spread, il TS però come ho scritto lavora molto meglio su TF veloci come il 5 o il 15 minuti, questo è un BT eseguito su TF15 con trailing a 100€, va solo provato in paper per individuarne i limiti!

[Marco Bosco]

Ciao Tiziano, è fantastico vedere un maestro del tuo calibrio che ci segue e ci trasmette così tanto know-how ad ogni ora del giorno e della notte e lo fai anche la domenica mattina questa è vera passione, complimenti davvero!

Ciao CIVT,
confermo in pieno ciò che hai detto.

E gli stessi complimenti te li meriti anche tu , come altri che stanno scrivendo sul forum (anche alle ore più disparate) e stanno diventando degli artisti con BT, visto che la stessa passione e impegno traspare palesemente dai post e da come affrontate un problema o una sconfitta....semplicemente andando avanti e cercando di migliorare.

Ancora complimenti,
Marco

[CIVT]

Ciao CIVT,
confermo in pieno ciò che hai detto.

E gli stessi complimenti te li meriti anche tu , come altri che stanno scrivendo sul forum (anche alle ore più disparate) e stanno diventando degli artisti con BT, visto che la stessa passione e impegno traspare palesemente dai post e da come affrontate un problema o una sconfitta....semplicemente andando avanti e cercando di migliorare.

Ancora complimenti,
Marco

Eh eh grazie Marco sei troppo gentile, se i guadagni fossero proporzionali all'impegno/sforzo penso proprio che sarei già milionario!

Diciamo che a volte faccio gli "straordinari"

[hawking]

Ciao, bravo CIVT, ti confermo che anche io in real paper non ho avuto grosse performance come invece dava il BT.
Se posso da domani provo a testare il tuo nuovo signal su qualche sottostante diverso dal Bund e vediamo che cosa succede. Mi associo ai complimenti per il lavoro svolto da te e da tutti gli altri che postano i loro studi/lavori. A volte guardo l'ora dei post e penso che effettivamente il "fenomeno" BeeTrader sia una cosa che coinvolge al punto che non ci si accorge di quanto tempo è passato da quando si è acceso il pc.

[hawking]

Ho aggiunto al CCI il Followup.
Con 3000 candele Unicredit a 5 minuti per i soliti 4000 pezzi il back teste da questo: