Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
In letteratura sistemistica viene ribadito il seguente postulato:

un test di un trading system è significativo quando è stato eseguito un numero di operazioni di compra/vendita che sia sufficientemente grande da escludere che i risultati di un test siano frutto del caso piu che del sistema stesso.
La misura della significatività è data dall' errore della rilevazione che è uguale a sua volta all'inverso della radice quadrata del numero di operazioni.

Errore = 1/radice di N dove N indica il numero di operazioni

Per cui ad esempio per mantenere il livello di errore entro il 5% servirebbero circa 400 operazioni

sarebbe interessante conoscere il parere di Tiziano sulla correttezza o meno di questa equazione statistico-matematica.

Apo
Tutti i test di verifica della nostra ipotesi che altro non è che il nostro trading System, possono incorrere in due tipologie di errori, mi riferisco al numero significativo che, se è troppo basso rischia di non respingere un sistema sbagliato ma , se è troppo alto, rischia di respingere ipotesi corrette e quindi di depotenzializzare il sistema.

Purtroppo non sono d'accordo con ciò che scrivono tanti luminari sulle loro osservazioni e manipolazioni/verifiche dei trading system. Il perchè è che probabilmente molti scrivono ma pochi tradano e quindi non conoscono il modello su cui si fanno le campionature.
IL modello è la formazione di grafici finanziari azionari che ha una sua letteratura esclusiva. (Questo è il mio pensiero!)

Quindi credo che i test debbano avere una popolazione di dati tali da permettere la messa alla prova.
Questo secondo me è il punto fondamentale: se il sistema non funziona, lo rifaccio ma, se genera trade vincenti e la equity inizia a inclinarsi verso l'alto, allora non perdo nemmeno tempo e la metto a mercato in paper.
Prezzi veri ma soldi finti.
Faccio le opportune rifiniture se sarà il caso, e dopo un centinaio di trade reali lo passo a soldi veri.
Dico un centinaio perchè è un numero che mi è sempre bastato.