TS con lo SthocasticRSI

[masterci]

Salve a tutti!

Finalmente con la nuova release ho potuto testare il mio TS sull'indicatore SthocasticRSI che avevo predisposto e il risultato mi sembra incredibile!!!!!!!!!!
Questa la equity che viene fuori:



Il TS interviene vendendo il sottostante e per l'uscita usa un trailing stop.
Il problema è che non ha Stop Loss perchè utilizzandoli la equity diventa una ciofeca.
Leggendo l'intervento del maestro in seconda (PIDI10) mi sono convinto che lo stoploss non serve perchè noi abbiamo il vantaggio di sapere che esistono anche le opzioni per proteggersi dal rischio....
Questo l'intervento di PIDI10:

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post68053

In particolare, mi hanno fatto riflettere queste parole:

Non ho timore a dire che il corretto uso dello Stop Loss costituisce il limite tra guadagnare e perdere.
Io però ho cominciato a studiare il Trading partendo dalle Opzioni e chi opera in opzioni non ha motivo di utilizzare gli stop loss.
Lo stop loss fa due cose: Blocca la perdita e la consolida.
Credo di poter affermare che la quasi totalità delle perdite da stop loss sono inutili.
Dico questo perché nel futuro del sottostante è molto più probabile che il prezzo torni al livello dello stop loss rispetto al contrario. Il problema è quando ci tornerà.
...
Ma c’è un modo per non sbagliare mai la decisione.
Il modo è semplicissimo: Non usare gli stop loss.
Quindi non è possibile evitare di utilizzare gli stop loss se non si dispone di un piano B.
Noi che conosciamo le opzioni siamo fortunati perché l’unico, forse, modo per costruire un surrogato dello stop loss è utilizzando le opzioni.
Se conoscete le Opzioni, veramente, non avete scuse!

Allora io ho pensato, al momento della generazione del segnale SELL (o addirittura all'inizio del mese), di acquistare una CALL DOTM che utilizzo come copertura.
Il quesito che vi pongo è questo: se il trend mi gira contro la perdita dovrebbe compensarsi con l'apprezzamento della CALL mentre se il trend prosegue il ribasso, la CALL si deprezza.
Come posso capire se l'apprezzamento della CALL riesce realmente a compensarmi la perdita del sottostante e se, mantenendola anche durante la discesa del sottostante, l'utile che viene generato è maggiore del deprezzamento della CALL stessa?????

Non so se riesco a spiegarmi......

In alternativa, come potrei sfruttare la copertura in opzioni in alternativa allo Stop Loss???
La tecnica della vasca, ad esempio, come dovrei utilizzarla in questo caso???

Grazie per l'aiutone!!!!!!

beppe

[Marco Bosco]

Allora io ho pensato, al momento della generazione del segnale SELL (o addirittura all'inizio del mese), di acquistare una CALL DOTM che utilizzo come copertura.
Il quesito che vi pongo è questo: se il trend mi gira contro la perdita dovrebbe compensarsi con l'apprezzamento della CALL mentre se il trend prosegue il ribasso, la CALL si deprezza.
Come posso capire se l'apprezzamento della CALL riesce realmente a compensarmi la perdita del sottostante e se, mantenendola anche durante la discesa del sottostante, l'utile che viene generato è maggiore del deprezzamento della CALL stessa?????

Non so se riesco a spiegarmi......

In alternativa, come potrei sfruttare la copertura in opzioni in alternativa allo Stop Loss???
La tecnica della vasca, ad esempio, come dovrei utilizzarla in questo caso???

Grazie per l'aiutone!!!!!!

beppe

buongiorno masterci,
....ti sei spiegato benissimo.
in prima battuta te lo dice il delta!
E purtroppo se la compri troppo DOTM la paghi poco ma se il sottostante sale rende anche poco.
Mentre se la prendi poco OTM la paghi di più e se il sottostante va giù la call si svaluta presto.

Quindi devi trovare un compromesso.

Non per una volta singola , ma magari facendo una statistica e cercando di capire qual'è la situazione che rende di più tra benefici / costi alla lunga...

buona giornata,
Marco

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti!



Allora io ho pensato, al momento della generazione del segnale SELL (o addirittura all'inizio del mese), di acquistare una CALL DOTM che utilizzo come copertura.
Il quesito che vi pongo è questo: se il trend mi gira contro la perdita dovrebbe compensarsi con l'apprezzamento della CALL mentre se il trend prosegue il ribasso, la CALL si deprezza.
Come posso capire se l'apprezzamento della CALL riesce realmente a compensarmi la perdita del sottostante e se, mantenendola anche durante la discesa del sottostante, l'utile che viene generato è maggiore del deprezzamento della CALL stessa?????

Non so se riesco a spiegarmi......

In alternativa, come potrei sfruttare la copertura in opzioni in alternativa allo Stop Loss???
La tecnica della vasca, ad esempio, come dovrei utilizzarla in questo caso???

Grazie per l'aiutone!!!!!!

beppe

Attento a non cadere nella trappola!

Premesso che continuo a ripetere e lo dimostro, che il migliore stop loss è quello che non c'è e che si sostituisce con le opzioni (ma ci sono anche altri sistemi) NON si deve pensare all'opzione comperata a copertura come colei che porterà del guadagno.

Nella realtà DOTM o solo OTM non porta altro che il suo delta che a scadenza è zero!

Quindi per portare qualche cosa dovrà andare ITM e da quel punto in poi il guadagno che porterà sarà pari alla perdita del sottostante.
La perdita che il sottostante avrà accumulato per arrivare all'opzione è la perdita che ti rimane e che si chiama Stop Loss.
Il vantaggio è che se il sottostante fa -30 tu sei ancora in posizione e potrebbe ritornare ai prezzi di prima senza che tu abbia consolidato perdite.
Con lo stop loss classico tu saresti fuori da glioco, ti prendi la perdita e ti perdi l'opportunità di lasciare che il tempo possa portare la posizione in guadagno.

Non è una cosa certa ma è certo che se non fai così non succederà mai.

[CIVT]

Attento a non cadere nella trappola!

Premesso che continuo a ripetere e lo dimostro, che il migliore stop loss è quello che non c'è e che si sostituisce con le opzioni (ma ci sono anche altri sistemi) NON si deve pensare all'opzione comperata a copertura come colei che porterà del guadagno.

Nella realtà DOTM o solo OTM non porta altro che il suo delta che a scadenza è zero!

Quindi per portare qualche cosa dovrà andare ITM e da quel punto in poi il guadagno che porterà sarà pari alla perdita del sottostante.
La perdita che il sottostante avrà accumulato per arrivare all'opzione è la perdita che ti rimane e che si chiama Stop Loss.
Il vantaggio è che se il sottostante fa -30 tu sei ancora in posizione e potrebbe ritornare ai prezzi di prima senza che tu abbia consolidato perdite.
Con lo stop loss classico tu saresti fuori da glioco, ti prendi la perdita e ti perdi l'opportunità di lasciare che il tempo possa portare la posizione in guadagno.

Non è una cosa certa ma è certo che se non fai così non succederà mai.

Questo è un tema INTERESSANTISSIMO! Tiziano come valuti invece la costruzione di CALL/PUT sintetiche? Un sistema che potrebbe essere una via di mezzo tra rischio e profitto potrebbe essere comprare ad esempio PUT ATM ed entrare LONG contestualmente sul sottostante in caso di visione ribassista, siamo a delta 0,5 che sul BUND equivale circa 400€ su una massima perdita di 1200€, credo cmq che la vera svolta playoptions la farà quando ingloberà fiutoPro in beeTrader perchè a quel punto queste strategie OPZIONI/AZIONI saranno automatiche!

[Cagalli Tiziano]

Questo è un tema INTERESSANTISSIMO! Tiziano come valuti invece la costruzione di CALL/PUT sintetiche? Un sistema che potrebbe essere una via di mezzo tra rischio e profitto potrebbe essere comprare ad esempio PUT ATM ed entrare LONG contestualmente sul sottostante in caso di visione ribassista, siamo a delta 0,5 che sul BUND equivale circa 400€ su una massima perdita di 1200€,

Sì è una cosa che ha senso.

credo cmq che la vera svolta playoptions la farà quando ingloberà fiutoPro in beeTrader perchè a quel punto queste strategie OPZIONI/AZIONI saranno automatiche!

Su Fiuto PRO le puoi già fare e anche bene, visto che ci sono due sistemi di scripting, uno semplice e guidato ed uno che ti permette di fare tutto...ma devi saper programmare.

[maxmax68]

Sì è una cosa che ha senso.



Su Fiuto PRO le puoi già fare e anche bene, visto che ci sono due sistemi di scripting, uno semplice e guidato ed uno che ti permette di fare tutto...ma devi saper programmare.

Scusate l'intromissione un po' fuori tema.

Tiziano quindi con Fiuto Pro è possibile fare trading automatico anche sulle azioni, in overnight con Webank ???

Saluti
Massimo

[Cagalli Tiziano]

Scusate l'intromissione un po' fuori tema.

Tiziano quindi con Fiuto Pro è possibile fare trading automatico anche sulle azioni, in overnight con Webank ???

Saluti
Massimo

Il sistema overnight di WeBank non lo gestiamo. Il resto si può fare.

[masterci]

Grazie Marco, grazie Tiziano!!!

Attento a non cadere nella trappola!

Premesso che continuo a ripetere e lo dimostro, che il migliore stop loss è quello che non c'è e che si sostituisce con le opzioni (ma ci sono anche altri sistemi) NON si deve pensare all'opzione comperata a copertura come colei che porterà del guadagno.

Guarda, quello che sosteneva Pidi10 nel suo post è quello che hai appena scritto e quindi è uno degli insegnamenti che mi sono scritto a caratteri cubitali nei miei appunti!!!!
Infatti, come dicevo, se faccio il backtest senza mettere uno Stop Loss ottengo la equity che ho postato, se aggiungo uno Stop la equity va addirittura in negativo!!!!!

Torno un attimo, quindi, sul mio TS e vediamo cosa mi dite di questa nuova interpretazione.
Premessa:
Sottostante: FTSE Mib
TF: 5 minuti
Trailing Stop: 800€ che corrispodono a 160 punti (circa -0,8% di variazione del sottostante)

Il TS lavora al meglio sui ribassi e mi genera un segnale SELL quando l'indicatore taglia verso il basso il valore 80 ed esce dalla posizione in base al trailing stop.
Con queste impostazioni la equity è quella postata sopra con 1 mese circa di attività.

Poichè per utilizzare il Future ci vogliono un botto di "schei" ho pensato di cambiare strategia e passare a una più plebea opzione....

Appena l'indicatore mi genera il segnale, io vendo uno spread di call vendendo 1 CALL DITM con delta circa 1 e comprando 1 CALL OTM 1 strike sopra (delta circa 0,4).
La differenza è il mio stop loss.

Se il sottostante va nella mia direzione, appena raggiunge il mio trailing (che con le opzioni diventa 400€ essendo 1 future = 2 mibo) riacquisto la call ditm e capitalizzo mantenendo sempre in piedi la otm.
Se il sottostante va nella direzione opposta la mia perdita massima sarà pari alla differenza delle 2 opzioni ma che, comunque, non ho ancora capitalizzato come se avessi impostato un vero stop loss!!
Appena viene generato nuovamente il segnale io rivendo la call ditm e vado avanti così come avrei fatto operando direttamente con il future...
Se il trend dovesse essere decisamente contrario e continuare a salire.... beh devo cercare il piano C!!!!!

Ho detto castronerie da cartellino rosso?????

Perchè se la cosa può andare, inizio a studiare il linguaggio per gli script con Fiuto per vedere se riesco a impostare il TS e automatizzare la cosa.....

Grazie per l'aiuto!!!!

beppe

[pidi10]

Salve a tutti!

Finalmente con la nuova release ho potuto testare il mio TS sull'indicatore SthocasticRSI che avevo predisposto e il risultato mi sembra incredibile!!!!!!!!!!
Questa la equity che viene fuori:



Il TS interviene vendendo il sottostante e per l'uscita usa un trailing stop.
Il problema è che non ha Stop Loss perchè utilizzandoli la equity diventa una ciofeca.
Leggendo l'intervento del maestro in seconda (PIDI10) mi sono convinto che lo stoploss non serve perchè noi abbiamo il vantaggio di sapere che esistono anche le opzioni per proteggersi dal rischio....
Questo l'intervento di PIDI10:

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post68053

In particolare, mi hanno fatto riflettere queste parole:



Allora io ho pensato, al momento della generazione del segnale SELL (o addirittura all'inizio del mese), di acquistare una CALL DOTM che utilizzo come copertura.
Il quesito che vi pongo è questo: se il trend mi gira contro la perdita dovrebbe compensarsi con l'apprezzamento della CALL mentre se il trend prosegue il ribasso, la CALL si deprezza.
Come posso capire se l'apprezzamento della CALL riesce realmente a compensarmi la perdita del sottostante e se, mantenendola anche durante la discesa del sottostante, l'utile che viene generato è maggiore del deprezzamento della CALL stessa?????

Non so se riesco a spiegarmi......

In alternativa, come potrei sfruttare la copertura in opzioni in alternativa allo Stop Loss???
La tecnica della vasca, ad esempio, come dovrei utilizzarla in questo caso???

Grazie per l'aiutone!!!!!!

beppe

Ciao masterci

Si le equity lines migliorano decisamente se non si usano stop loss tradizionali.
Ma attenzione.
Una equity line come quella postata da te mostra che non ci sono stati ritracciamenti importanti, che sono quelli che azionano i piani B.

In pratica la tua equity line dimostra solo che il tuo TS con un mercato al rialzo funziona. Il problema è come si comporta con un mercato laterale o in caso di ritracciamento.

[Cagalli Tiziano]

Grazie Marco, grazie Tiziano!!!



Guarda, quello che sosteneva Pidi10 nel suo post è quello che hai appena scritto e quindi è uno degli insegnamenti che mi sono scritto a caratteri cubitali nei miei appunti!!!!
Infatti, come dicevo, se faccio il backtest senza mettere uno Stop Loss ottengo la equity che ho postato, se aggiungo uno Stop la equity va addirittura in negativo!!!!!

Torno un attimo, quindi, sul mio TS e vediamo cosa mi dite di questa nuova interpretazione.
Premessa:
Sottostante: FTSE Mib
TF: 5 minuti
Trailing Stop: 800€ che corrispodono a 160 punti (circa -0,8% di variazione del sottostante)

Il TS lavora al meglio sui ribassi e mi genera un segnale SELL quando l'indicatore taglia verso il basso il valore 80 ed esce dalla posizione in base al trailing stop.
Con queste impostazioni la equity è quella postata sopra con 1 mese circa di attività.

Poichè per utilizzare il Future ci vogliono un botto di "schei" ho pensato di cambiare strategia e passare a una più plebea opzione....

Appena l'indicatore mi genera il segnale, io vendo uno spread di call vendendo 1 CALL DITM con delta circa 1 e comprando 1 CALL OTM 1 strike sopra (delta circa 0,4).
La differenza è il mio stop loss.

Se il sottostante va nella mia direzione, appena raggiunge il mio trailing (che con le opzioni diventa 400€ essendo 1 future = 2 mibo) riacquisto la call ditm e capitalizzo mantenendo sempre in piedi la otm.
Se il sottostante va nella direzione opposta la mia perdita massima sarà pari alla differenza delle 2 opzioni ma che, comunque, non ho ancora capitalizzato come se avessi impostato un vero stop loss!!
Appena viene generato nuovamente il segnale io rivendo la call ditm e vado avanti così come avrei fatto operando direttamente con il future...
Se il trend dovesse essere decisamente contrario e continuare a salire.... beh devo cercare il piano C!!!!!

Ho detto castronerie da cartellino rosso?????

Perchè se la cosa può andare, inizio a studiare il linguaggio per gli script con Fiuto per vedere se riesco a impostare il TS e automatizzare la cosa.....

Grazie per l'aiuto!!!!

beppe

Il Trailig Stop è migliorativo ed ingannevole...non metterlo ma usa il Target.

Se funziona così sei cero che va...e comunque una equyty così ti deve sorprendere perchè non segue l'andamento altanelante del mercato: se è una semiretta dubita! Se è ondivaga allora è ok.
Dopo se ho tempo posto una equity di un portafoglio complesso in reale ovviamente...e ti faccio vedere come dovrebbe essere una equity che già si può considerare "da leccarsi i baffi"