Citazione Originariamente Scritto da Marco Bosco Visualizza Messaggio
ciao Claudio61 buonasera,

allora è molto semplice (però non dobbiamo confondere i concetti del prezzo bid-ask e dei volumi e profondità del book),

La profondità del book e i suoi volumi per il momento non sono disponibili

devi distinguere i due casi:

se sei in backtest il sistema valuta il prezzo che gli dici di valutare per esempio la chiusura barra. Anche perche mentre fai il backtest non hai disponibile il book istante per istante

se invece sei in strategy-reale allora tu invii l'ordine a mercato e ovviamente il prezzo di eseguito TIENE CONTO DEL BID-ASK per forza altrimenti non verresti eseguito.

E' quindi affidabile nel senso che sono i prezzi davvero eseguiti e quando chiedi di generare il report viene vengono usati per generare la equity proprio i prezzi con cui sei andato a mercato.


saluti,
Marco Bosco
Ciao Marco,
sono in strategy in paper e mi sembra di aver notato che il segnale operativo non vada a servire Bid/Ask ma esegua sul last; il last non è quasi mai un eseguito a mercato ma ti metti in coda sul book sperando che non ti vada contro. Se mi metto in reale e non in paper esegue a mercato , però il risultato del gain finale si stravolge rispetto al paper. Se devo vendere un future e in paper il segnale scatta sul last 3017 mi dà l'eseguito a 3017 ma se sono in reale molto probabilmente verrò eseguito a 3016. L'equity provata in paper non è più quella reale.

Un po' incasinato come discorso ma spero di essermi spiegato meglio.

Claudio