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18-12-13, 22:39 #61
Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell'errore dell' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.
Quello che vedi è il risultato in punti perchè con la Bt attualmente sui grafici metastock importati da fornitori esterni non c'è possibilità di modificare il point value che di default rimane uguale a 1 .
Il grafico mostra chiaramente come l'equity si impenna sulla parte terminale, quella cerchiata in blu, che è quella su cui verosimilmente hai ottimizzato i parametri mentre degrada sulla restante parte che simula una situazione futura
comunque non ci demoralizziamo e cerchiamo di migliorare approccio con l'aiuto di Tiziano
intanto incominciamo a fare backTest con la tecnica dell' IN SAMPLE e OUT OF SAMPLE
ApoUltima modifica di Apocalips; 18-12-13 alle 22:52
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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18-12-13, 23:25 #62
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Grazie di cuore per il contributo! Ma è sul BUND oppure questo è il migliore risultato ottimizzato su un sottostante diverso? Cmq c'è poco da fare, possiamo essere i programmatori piu' bravi del mondo ma con storici a due settimane non si va da nessuna parte, cmq ho capito che per natale mi regalarò un abbonamento a questi benedetti dati metastock, peccato perchè speravo di recuperare almeno uno storico per fare qualche test iniziale ma a quanto pare mi sbagliavo!!!
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18-12-13, 23:27 #63
Ultima modifica di Apocalips; 18-12-13 alle 23:31
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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18-12-13, 23:49 #64
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19-12-13, 11:36 #65
x Tiziano :
Mi scuso ragazzi se vado un po' fuoritema o magari mal interpretato certi post, ed ho un po di confusione, ma penso che potrebbe essere utile a tutti:
- Per il backtest sono sufficienti 250/500 barre per testare i Ts creati (domanda che scaturisce dal post di Apo) ?
- Sono sufficienti 100/200 trade in paper a mercato con la equtiy in salita, per mettere a mercato il Ts testato in backtest ?
Grazie anticipatamente.
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19-12-13, 12:03 #66
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Inizio a risponderti per quello che ho capito, tiziano scrive in risposta a chi affermava che secondo la letteratura è necessario un numero minimo di trades per considerare un BT affidabile ma questo secondo il maestro si scontra con la pratica che è quella che conta veramente
In sostanza il BT deve considerare diverse situazioni di volatilità ed è per questo motivo che ottimizzando periodi troppo corti o troppo lunghi si rischia di non trovare mai la quadratura del cerchio, nel mio caso ad esempio non avendo dati storici sufficienti ho ottimizzato le medie mobili con un periodo troppo corto che fanno andare in crisi il sistema quando cambia la volatilità. Ovviamente è una ipotesi!
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19-12-13, 22:17 #67
Ciao a tutti.
Non per illudere nessuno, vorrei postare due signal con relativi back test.
Se poi APO vorrai gentilmente fare un back teste sul tuo storico come hai fatto precedentemente per l'altro signal mio e di CIVT, ti saremo grati perché ci eviterai probabilmente disastrosi trade.
Se invece il back teste su dati piu' corposi dovesse rivelarsi positivo....allora che si fa??? Perché a questo punto se si trova il signal che ci da ragione anche sullo storico che parte dalla "preistoria"...ripeto la domanda ...che si fa???
Un po' di front test(un centinaio di trade) e poi si va in real....o no????
Per la precisione i signals li ha scritti Paciola (diamo a Cesare quel che è di Cesare).
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19-12-13, 22:44 #68
buy
INPUTS: @emaPeriods(15), @followUp(95), @followDn(-95), @trailStop(60), @trailPercent(1), @stopLoss(480)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss
SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
SET D = FOLLOWME()
LOW > B AND D > @followUp
sell
#SET A = SuperTrend(@STperiods, @strenght)
SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
#SET C = TRIX(CLOSE, @TRperiods)
SET D = FOLLOWME()
HIGH < B AND D < @followDn
Tutto su unicredit 30 minuti 1000 barre.
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19-12-13, 22:55 #69
Questo mi piace ancora di piu' anche perché il signal è un po' piu' filtrato e il risultato accattivante:
buy:
INPUTS: @STperiods(3),@strenght(13), @TRperiods(3),@emaPeriods(21), @trailStop(60), @trailPercent(1), @stopLoss(440)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss
SET A = SuperTrend(@STperiods, @strenght)
SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
SET C = TRIX(CLOSE, @TRperiods)
SET D = FOLLOWME()
CLOSE > A AND CLOSE > B AND C > 0 AND D > 90
sell:
SET A = SuperTrend(@STperiods, @strenght)
SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
SET C = TRIX(CLOSE, @TRperiods)
SET D = FOLLOWME()
CLOSE < A AND CLOSE < B AND C < 0 AND D < -90
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20-12-13, 14:00 #70
Ciao caro,
le impostazioni di Point Value, Tick Minimo sono ancora da inserire nel Datafeed Metastock.
Se invece utilizzi come Datafeed il tuo broker e poi importi i dati metastock per integrare il grafico ecco che beeTrader passa attraverso Symbol Manager e quindi ti tiene tutte le impostazioni corrette.
http://manuals.playoptions.it/beeTra...ku.php?id=data
Ciao Ciao