Citazione Originariamente Scritto da ElDiablo Visualizza Messaggio
Ciao a tutti!

Ho due semplici domande sulle opzioni (sono interessato a opzioni CBOE su indici USA ).

1) Come vengono calcolati e da chi bid e ask?
Ho notato che quando una opzioni è deep-in-the-money, la forbice tra bid e ask tende ad aumentare? Qualcuno sa darmi una spiegazione?
In generale, mi pare che a volte il bid non si comporti come dovrebbe.
Ad esempio, venerdì scorso, un call 815 scadenza che scadeva il giorno stesso ha avuto per più di un ora il bid che passava da 0,50 a 1,15 a 1,50 con il mercato costantemente sopra 815,50.
Perchè?

2) Le opzioni che scadano il terzo venerdì del mese quando vengono emesse?

Grazie in anticipo!
su che indice parli sp500?
il bid ask sta i MM e quindi controlli zero. Sarà come in Italia che possono fare spreand anche del 500 %

Per sapere quando sono state emesse le opzioni devi farti i conti dei mesi, sapendo che sono sempre disponibili 3 scadenze mensili della serie gennaio / febbraio / aprile e 4 trimestrali della serie marzo / giugno / settembre / dicembre.
Quindi andando a ritroso ad esempio gennaio 2014 sono state emesse a settembre